Сравнение SPAP.L с SGBX.L
SPAP.L (Invesco Physical Palladium) and SGBX.L (WisdomTree Physical Swiss Gold) are both Precious Metals funds - SPAP.L tracks the Palladium while SGBX.L tracks the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPAP.L returned -13.39%/yr vs 19.84%/yr for SGBX.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SPAP.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for SGBX.L.
Доходность
Сравнение доходности SPAP.L и SGBX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAP.L показывает доходность -16.50%, что значительно ниже, чем у SGBX.L с доходностью 3.86%.
SPAP.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- -13.39%
- 10 лет*
- 9.55%
SGBX.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 19.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAP.L и SGBX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAP.L Invesco Physical Palladium | -16.50% | 62.74% | -17.91% | -41.14% | 5.62% | -19.64% | 19.57% | 47.38% | 24.58% | 26.93% |
SGBX.L WisdomTree Physical Swiss Gold | 3.86% | 53.55% | 28.13% | 7.24% | 12.36% | -3.37% | 20.00% | 14.67% | 4.35% | -3.78% |
Correlation
The correlation between SPAP.L and SGBX.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г. | 0.29 |
Over the past year, SPAP.L and SGBX.L have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAP.L vs. SGBX.L — Ранг доходности на риск
SPAP.L
SGBX.L
Сравнение SPAP.L c SGBX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAP.L | SGBX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.85 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 4.94 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAP.L | SGBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.44 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 1.23 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.90 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок SPAP.L и SGBX.L
Максимальная просадка SPAP.L за все время составила -70.89%, что больше максимальной просадки SGBX.L в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAP.L и SGBX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAP.L | SGBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.89% | -22.29% | -48.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.19% | -18.07% | -19.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | -18.07% | -21.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.89% | -18.07% | -52.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.83% | -16.26% | -41.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.17% | -6.07% | -21.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 6.76% | +10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAP.L и SGBX.L
Invesco Physical Palladium (SPAP.L) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что SPAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGBX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAP.L | SGBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 5.08% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | 19.94% | +16.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 23.13% | +21.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.71% | 16.17% | +25.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.38% | 15.17% | +22.21% |
Сравнение комиссий SPAP.L и SGBX.L
SPAP.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SGBX.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAP.L и SGBX.L
Ни SPAP.L, ни SGBX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPAP.L and SGBX.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGBX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGBX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for SPAP.L.
SPAP.L tracks Palladium, while SGBX.L tracks Gold. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for SPAP.L and 0.15% for SGBX.L.
Подберите оптимальное распределение для SPAP.L и SGBX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор