Сравнение SPAP.L с GLDW.L
SPAP.L (Invesco Physical Palladium) and GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) are both Precious Metals funds - SPAP.L tracks the Palladium while GLDW.L tracks the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPAP.L returned -13.39%/yr vs 19.87%/yr for GLDW.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SPAP.L charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for GLDW.L.
Доходность
Сравнение доходности SPAP.L и GLDW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAP.L показывает доходность -16.50%, что значительно ниже, чем у GLDW.L с доходностью 3.96%.
SPAP.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- -13.39%
- 10 лет*
- 9.55%
GLDW.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAP.L и GLDW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPAP.L Invesco Physical Palladium | -16.50% | 62.74% | -17.91% | -41.14% | 5.62% | -18.51% |
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | 3.96% | 53.57% | 28.18% | 7.26% | 11.82% | 9.07% |
Correlation
The correlation between SPAP.L and GLDW.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г. | 0.32 |
Over the past year, SPAP.L and GLDW.L have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAP.L vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск
SPAP.L
GLDW.L
Сравнение SPAP.L c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAP.L | GLDW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.88 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 5.05 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAP.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.46 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 1.23 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.30 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок SPAP.L и GLDW.L
Максимальная просадка SPAP.L за все время составила -70.89%, что больше максимальной просадки GLDW.L в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAP.L и GLDW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAP.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.89% | -17.86% | -53.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.19% | -17.86% | -19.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | -17.86% | -22.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.89% | -17.86% | -53.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.83% | -15.93% | -41.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.17% | -3.58% | -23.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 6.65% | +10.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAP.L и GLDW.L
Invesco Physical Palladium (SPAP.L) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что SPAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAP.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 5.09% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | 19.81% | +16.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 22.95% | +21.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.71% | 16.09% | +25.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.38% | 15.94% | +21.44% |
Сравнение комиссий SPAP.L и GLDW.L
SPAP.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAP.L и GLDW.L
Ни SPAP.L, ни GLDW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPAP.L and GLDW.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for SPAP.L.
SPAP.L tracks Palladium, while GLDW.L tracks Gold. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for SPAP.L and 0.12% for GLDW.L.
Подберите оптимальное распределение для SPAP.L и GLDW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор