Сравнение SPAG.L с JPLG.L
SPAG.L (iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)) and JPLG.L (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - SPAG.L is a Materials fund tracking the S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while JPLG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPAG.L returned 5.31%/yr vs 10.32%/yr for JPLG.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPAG.L charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for JPLG.L.
Доходность
Сравнение доходности SPAG.L и JPLG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPAG.L показывает доходность 13.12%, а JPLG.L немного ниже – 12.56%.
SPAG.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 6.06%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.13%
JPLG.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 12.56%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAG.L и JPLG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAG.L iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) | 13.12% | 8.75% | -4.21% | -13.78% | 15.09% | 24.65% | 6.64% | -1.83% |
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 12.56% | 10.11% | 12.09% | 7.05% | 0.72% | 24.67% | 2.57% | -0.44% |
Correlation
The correlation between SPAG.L and JPLG.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between SPAG.L and JPLG.L has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAG.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск
SPAG.L
JPLG.L
Сравнение SPAG.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (SPAG.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAG.L | JPLG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.49 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.85 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 14.14 | -9.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAG.L и JPLG.L
Максимальная просадка SPAG.L за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки JPLG.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAG.L и JPLG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAG.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -27.53% | -16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -5.59% | -3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.60% | -13.65% | -13.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.95% | -13.65% | -18.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -1.13% | -8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | -3.25% | -14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 1.52% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAG.L и JPLG.L
iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (SPAG.L) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что SPAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAG.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 2.35% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 6.06% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 7.94% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 10.91% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 13.66% | +5.31% |
Сравнение комиссий SPAG.L и JPLG.L
SPAG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JPLG.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAG.L и JPLG.L
Ни SPAG.L, ни JPLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPAG.L and JPLG.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPLG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPLG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for SPAG.L.
SPAG.L is categorized as Materials, while JPLG.L is Global Equities. SPAG.L tracks S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while JPLG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for SPAG.L and 0.20% for JPLG.L.
Подберите оптимальное распределение для SPAG.L и JPLG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор