Сравнение SPAG.L с EIMI.L
SPAG.L (iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPAG.L is a Materials fund tracking the S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPAG.L returned 7.13%/yr vs 8.83%/yr for EIMI.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPAG.L charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.
Доходность
Сравнение доходности SPAG.L и EIMI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPAG.L торгуется в GBp, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPAG.L показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 17.27%. За последние 10 лет акции SPAG.L уступали акциям EIMI.L по среднегодовой доходности: 7.13% против 8.83% соответственно.
SPAG.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 6.06%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.13%
EIMI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.54%
- 6 месяцев
- 11.06%
- С начала года
- 17.27%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение доходности по годам SPAG.L и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAG.L iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) | 13.12% | 8.75% | -4.21% | -13.78% | 15.09% | 24.65% | 6.64% | 13.92% | -7.95% | 9.25% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 15.01% | 22.75% | 9.23% | 5.48% | -10.12% | 0.29% | 15.31% | 11.94% | -9.09% | 25.10% |
Correlation
The correlation between SPAG.L and EIMI.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between SPAG.L and EIMI.L has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAG.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
SPAG.L
EIMI.L
Сравнение SPAG.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (SPAG.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAG.L | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.93 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 8.18 | -3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAG.L и EIMI.L
Максимальная просадка SPAG.L за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки EIMI.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAG.L и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAG.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -31.70% | -12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -10.58% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.60% | -15.79% | -11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.95% | -21.19% | -10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.95% | -26.10% | -5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -10.25% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | -8.66% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.79% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAG.L и EIMI.L
Текущая волатильность для iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (SPAG.L) составляет 3.41%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что SPAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAG.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 8.00% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 18.33% | -8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 20.33% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 17.16% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 18.54% | +0.43% |
Сравнение комиссий SPAG.L и EIMI.L
SPAG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAG.L и EIMI.L
Ни SPAG.L, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPAG.L and EIMI.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for SPAG.L.
SPAG.L is categorized as Materials, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. SPAG.L tracks S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.55% for SPAG.L and 0.18% for EIMI.L.
Подберите оптимальное распределение для SPAG.L и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор