Сравнение SPAG.L с IWVL.L
SPAG.L (iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)) and IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPAG.L is a Materials fund tracking the S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while IWVL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPAG.L returned 7.13%/yr vs 12.05%/yr for IWVL.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPAG.L charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for IWVL.L.
Доходность
Сравнение доходности SPAG.L и IWVL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPAG.L торгуется в GBp, в то время как IWVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPAG.L показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 28.05%. За последние 10 лет акции SPAG.L уступали акциям IWVL.L по среднегодовой доходности: 7.13% против 12.05% соответственно.
SPAG.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 6.06%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.13%
IWVL.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.86%
- 6 месяцев
- 22.86%
- С начала года
- 28.05%
- 1 год
- 54.28%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение доходности по годам SPAG.L и IWVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAG.L iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) | 13.12% | 8.75% | -4.21% | -13.78% | 15.09% | 24.65% | 6.64% | 13.92% | -7.95% | 9.25% |
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 27.62% | 30.42% | 6.96% | 13.56% | 0.94% | 21.25% | -6.50% | 13.64% | -8.94% | 12.00% |
Correlation
The correlation between SPAG.L and IWVL.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between SPAG.L and IWVL.L has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAG.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск
SPAG.L
IWVL.L
Сравнение SPAG.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (SPAG.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAG.L | IWVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.60 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 6.91 | -5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 23.81 | -19.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAG.L и IWVL.L
Максимальная просадка SPAG.L за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки IWVL.L в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAG.L и IWVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAG.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -28.56% | -15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -7.82% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.60% | -14.14% | -13.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.95% | -14.14% | -17.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.95% | -28.56% | -3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -6.73% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | -4.50% | -12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.27% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAG.L и IWVL.L
Текущая волатильность для iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (SPAG.L) составляет 3.41%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что SPAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAG.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 6.12% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 14.58% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 16.42% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 14.66% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 16.10% | +2.87% |
Сравнение комиссий SPAG.L и IWVL.L
SPAG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWVL.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAG.L и IWVL.L
Ни SPAG.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPAG.L and IWVL.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for SPAG.L.
SPAG.L is categorized as Materials, while IWVL.L is Global Equities. SPAG.L tracks S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index. Their fees differ too: 0.55% for SPAG.L and 0.25% for IWVL.L.
Подберите оптимальное распределение для SPAG.L и IWVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор