PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SP5L.L с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SP5L.L с IVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Amundi and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SP5L.L returned 15.13%/yr vs 15.11%/yr for IVV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SP5L.L charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности SP5L.L и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SP5L.L торгуется в GBP, в то время как IVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVV были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SP5L.L показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 11.26%.

SP5L.L

1 день
-0.00%
1 месяц
5.55%
С начала года
10.62%
6 месяцев
10.54%
1 год
29.36%
3 года*
19.21%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—

IVV

1 день
0.00%
1 месяц
5.08%
С начала года
11.26%
6 месяцев
9.97%
1 год
29.23%
3 года*
19.41%
5 лет*
15.11%
10 лет*
16.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SP5L.L и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SP5L.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc		10.62%9.50%27.61%19.99%-8.84%31.19%13.92%26.93%0.03%6.79%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		11.83%9.45%27.12%19.99%-8.43%29.98%14.92%26.08%1.17%6.08%

Correlation

The correlation between SP5L.L and IVV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2017 г.

0.59

The correlation between SP5L.L and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SP5L.L и IVV

Секторы
SP5L.L
IVV

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SP5L.L
35.6%
IVV
35.6%

Финансовые услуги

SP5L.L
11.8%
IVV
11.8%

Коммуникационные услуги

SP5L.L
11.2%
IVV
11.2%

Потребительский циклический сектор

SP5L.L
10.1%
IVV
10.1%

Здравоохранение

SP5L.L
8.5%
IVV
8.5%

Промышленность

SP5L.L
8.3%
IVV
8.3%

Потребительский защитный сектор

SP5L.L
4.9%
IVV
4.9%

Энергетика

SP5L.L
3.5%
IVV
3.5%

Коммунальные услуги

SP5L.L
2.4%
IVV
2.4%

Недвижимость

SP5L.L
1.9%
IVV
1.9%

Сырьевые материалы

SP5L.L
1.8%
IVV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SP5L.L:
SP5L.L с VWRP.LSP5L.L с WLDL.LSP5L.L с CW8G.LSP5L.L с BRK-BSP5L.L с SPYSP5L.L с SWDA.LSP5L.L с VOO
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

SP5L.L vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SP5L.L
Ранг доходности на риск SP5L.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP5L.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP5L.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP5L.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP5L.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP5L.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SP5L.L c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SP5L.LIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.56

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.32

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.48

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

3.83

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

14.70

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SP5L.L vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SP5L.L на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SP5L.L и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SP5L.LIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.56

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.96

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.70

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SP5L.L и IVV

Максимальная просадка SP5L.L за все время составила -25.47%, что меньше максимальной просадки IVV в -34.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP5L.L и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SP5L.LIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.47%

-34.69%

+9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-7.67%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.12%

-21.93%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-21.93%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.50%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-4.77%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.99%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SP5L.L и IVV

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 2.61% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SP5L.LIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.69%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

8.16%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

11.45%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

15.83%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

18.13%

-2.29%

Сравнение комиссий SP5L.L и IVV

SP5L.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SP5L.L и IVV

SP5L.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
SP5L.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SP5L.L and IVV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for SP5L.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for SP5L.L and 0.03% for IVV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SP5L.L и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор