Сравнение SP5L.L с IESU.L
SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SP5L.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, SP5L.L returned 12.71%/yr vs 8.50%/yr for IESU.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SP5L.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности SP5L.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SP5L.L торгуется в GBP, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SP5L.L показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%. За последние 10 лет акции SP5L.L превзошли акции IESU.L по среднегодовой доходности: 12.71% против 8.50% соответственно.
SP5L.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 9.18%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 12.71%
IESU.L
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 20.56%
- С начала года
- 28.61%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам SP5L.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 9.18% | 9.50% | 27.60% | 19.99% | -8.84% | 31.19% | 13.92% | 26.93% | 1.00% | -5.12% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.61% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -35.62% | 5.37% | -13.39% | -10.01% |
Correlation
The correlation between SP5L.L and IESU.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.38 |
The correlation between SP5L.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SP5L.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
SP5L.L
IESU.L
Сравнение SP5L.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SP5L.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.07 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 5.01 | +4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SP5L.L и IESU.L
Максимальная просадка SP5L.L за все время составила -25.47%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP5L.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SP5L.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.47% | -63.88% | +38.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -17.34% | +10.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | -26.36% | +5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -26.36% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.47% | -62.16% | +36.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -10.65% | +8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -20.50% | +15.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 7.16% | -5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SP5L.L и IESU.L
Текущая волатильность для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) составляет 3.16%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что SP5L.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SP5L.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 7.50% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 21.74% | -13.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 24.54% | -13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 29.08% | -10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 29.16% | -11.20% |
Сравнение комиссий SP5L.L и IESU.L
SP5L.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SP5L.L и IESU.L
Ни SP5L.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SP5L.L and IESU.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SP5L.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SP5L.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.
SP5L.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. SP5L.L tracks S&P 500 Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for SP5L.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для SP5L.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор