PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SP5L.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SP5L.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - SP5L.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. SP5L.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 5 years, SP5L.L returned 15.13%/yr vs 3.66%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SP5L.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SP5L.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SP5L.L показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.

SP5L.L

1 день
-0.00%
1 месяц
5.55%
С начала года
10.62%
6 месяцев
10.54%
1 год
29.36%
3 года*
19.21%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.38%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SP5L.L и CSH2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SP5L.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc		10.62%9.50%27.61%19.99%-8.84%31.19%13.92%26.93%0.03%6.79%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.22%

Correlation

The correlation between SP5L.L and CSH2.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2017 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов SP5L.L и CSH2.L

Секторы
SP5L.L
CSH2.L

Технологии

35.6%
35.9%

Финансовые услуги

11.8%
10.4%

Коммуникационные услуги

11.2%
13.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
13.9%

Здравоохранение

8.5%
11.3%

Промышленность

8.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
1.4%

Коммунальные услуги

2.4%
1.1%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Технологии

SP5L.L
35.6%
CSH2.L
35.9%

Финансовые услуги

SP5L.L
11.8%
CSH2.L
10.4%

Коммуникационные услуги

SP5L.L
11.2%
CSH2.L
13.9%

Потребительский циклический сектор

SP5L.L
10.1%
CSH2.L
13.9%

Здравоохранение

SP5L.L
8.5%
CSH2.L
11.3%

Промышленность

SP5L.L
8.3%
CSH2.L
6.3%

Потребительский защитный сектор

SP5L.L
4.9%
CSH2.L
4.9%

Энергетика

SP5L.L
3.5%
CSH2.L
1.4%

Коммунальные услуги

SP5L.L
2.4%
CSH2.L
1.1%

Недвижимость

SP5L.L
1.9%
CSH2.L
0.0%

Сырьевые материалы

SP5L.L
1.8%
CSH2.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с SP5L.L:
SP5L.L с VWRP.LSP5L.L с WLDL.LSP5L.L с CW8G.LSP5L.L с BRK-BSP5L.L с SPYSP5L.L с SWDA.LSP5L.L с VOO
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

SP5L.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SP5L.L
Ранг доходности на риск SP5L.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP5L.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP5L.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP5L.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP5L.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP5L.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SP5L.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SP5L.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
8.05

-5.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
15.06

-11.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

4.37

-2.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

27.66

-23.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

159.04

-144.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SP5L.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SP5L.L на текущий момент составляет 2.79, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SP5L.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SP5L.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

8.05

-5.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

6.49

-5.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

4.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

4.62

-3.68

Просадки

Сравнение просадок SP5L.L и CSH2.L

Максимальная просадка SP5L.L за все время составила -25.47%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP5L.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SP5L.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.47%

-0.37%

-25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-0.16%

-7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.12%

-0.29%

-20.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-0.29%

-20.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-0.00%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.03%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SP5L.L и CSH2.L

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SP5L.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SP5L.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

0.08%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

0.25%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

0.54%

+9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

0.56%

+13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

0.44%

+15.40%

Сравнение комиссий SP5L.L и CSH2.L

И SP5L.L, и CSH2.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SP5L.L и CSH2.L

Ни SP5L.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SP5L.L and CSH2.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SP5L.L and CSH2.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

SP5L.L is categorized as S&P 500, while CSH2.L is Money Market.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SP5L.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор