PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SP5L.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SP5L.L с 3USL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - SP5L.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SP5L.L returned 15.13%/yr vs 23.57%/yr for 3USL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SP5L.L charges 0.07%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.

Доходность

Сравнение доходности SP5L.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SP5L.L торгуется в GBP, в то время как 3USL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3USL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SP5L.L показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 25.64%.

SP5L.L

1 день
-0.00%
1 месяц
5.55%
С начала года
10.62%
6 месяцев
10.54%
1 год
29.36%
3 года*
19.21%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—

3USL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
13.79%
С начала года
25.64%
6 месяцев
25.62%
1 год
79.49%
3 года*
46.72%
5 лет*
23.57%
10 лет*
29.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SP5L.L и 3USL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SP5L.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc		10.62%9.50%27.61%19.99%-8.84%31.19%13.92%26.93%0.03%6.79%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		25.64%19.79%66.86%61.97%-52.27%103.68%4.72%90.45%-23.03%30.03%

Correlation

The correlation between SP5L.L and 3USL.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2017 г.

0.88

The correlation between SP5L.L and 3USL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SP5L.L и 3USL.L

Секторы
SP5L.L
3USL.L

Технологии

35.6%
36.9%

Финансовые услуги

11.8%
12.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.7%

Здравоохранение

8.5%
9.0%

Промышленность

8.3%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.5%
2.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Технологии

SP5L.L
35.6%
3USL.L
36.9%

Финансовые услуги

SP5L.L
11.8%
3USL.L
12.6%

Коммуникационные услуги

SP5L.L
11.2%
3USL.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

SP5L.L
10.1%
3USL.L
10.7%

Здравоохранение

SP5L.L
8.5%
3USL.L
9.0%

Промышленность

SP5L.L
8.3%
3USL.L
7.4%

Потребительский защитный сектор

SP5L.L
4.9%
3USL.L
4.7%

Энергетика

SP5L.L
3.5%
3USL.L
2.8%

Коммунальные услуги

SP5L.L
2.4%
3USL.L
2.3%

Недвижимость

SP5L.L
1.9%
3USL.L
1.8%

Сырьевые материалы

SP5L.L
1.8%
3USL.L
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с SP5L.L:
SP5L.L с VWRP.LSP5L.L с WLDL.LSP5L.L с CW8G.LSP5L.L с BRK-BSP5L.L с SPYSP5L.L с SWDA.LSP5L.L с VOO
Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ

Доходность на риск

SP5L.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SP5L.L
Ранг доходности на риск SP5L.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP5L.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP5L.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP5L.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP5L.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP5L.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SP5L.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SP5L.L3USL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.37

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.01

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.38

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

3.16

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

11.66

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SP5L.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SP5L.L на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3USL.L равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SP5L.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SP5L.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.37

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.52

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.64

+0.30

Просадки

Сравнение просадок SP5L.L и 3USL.L

Максимальная просадка SP5L.L за все время составила -25.47%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -73.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP5L.L и 3USL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SP5L.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.47%

-73.93%

+48.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-25.03%

+17.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.12%

-49.79%

+28.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-55.89%

+34.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.47%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-14.38%

+10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

6.79%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SP5L.L и 3USL.L

Текущая волатильность для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) составляет 2.61%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что SP5L.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SP5L.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

9.36%

-6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

24.34%

-17.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

33.30%

-22.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

45.36%

-31.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

46.90%

-31.06%

Сравнение комиссий SP5L.L и 3USL.L

SP5L.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SP5L.L и 3USL.L

Ни SP5L.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SP5L.L and 3USL.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SP5L.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SP5L.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

SP5L.L is categorized as S&P 500, while 3USL.L is Leveraged Equities. SP5L.L tracks S&P 500 Index, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for SP5L.L and 0.75% for 3USL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SP5L.L и 3USL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор