Сравнение SP2D.DE с FWEA.DE
SP2D.DE (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist) and FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SP2D.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500® Equal Weight, while FWEA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, SP2D.DE returned 18.05% vs 25.98% for FWEA.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SP2D.DE и FWEA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SP2D.DE показывает доходность 10.33%, а FWEA.DE немного выше – 10.64%.
SP2D.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWEA.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SP2D.DE и FWEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SP2D.DE Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 10.33% | -0.81% | 18.69% | 8.62% |
FWEA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF | 10.64% | 17.53% | 19.21% | 8.62% |
Correlation
The correlation between SP2D.DE and FWEA.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between SP2D.DE and FWEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SP2D.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск
SP2D.DE
FWEA.DE
Сравнение SP2D.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SP2D.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SP2D.DE | FWEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 3.18 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 13.52 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SP2D.DE | FWEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.30 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.51 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок SP2D.DE и FWEA.DE
Максимальная просадка SP2D.DE за все время составила -22.69%, что больше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP2D.DE и FWEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SP2D.DE | FWEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.69% | -17.48% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -8.28% | +3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.81% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -1.86% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.95% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SP2D.DE и FWEA.DE
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SP2D.DE) составляет 2.09%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что SP2D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SP2D.DE | FWEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 3.36% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 8.93% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 11.45% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 12.72% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 12.72% | +2.19% |
Сравнение комиссий SP2D.DE и FWEA.DE
И SP2D.DE, и FWEA.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SP2D.DE и FWEA.DE
Дивидендная доходность SP2D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как FWEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FWEA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SP2D.DE Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 1.28% | 1.39% | 1.34% | 1.49% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
SP2D.DE and FWEA.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SP2D.DE and FWEA.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.
SP2D.DE is categorized as S&P 500, while FWEA.DE is Global Equities. SP2D.DE tracks S&P 500® Equal Weight, while FWEA.DE tracks FTSE All-World Index.
Подберите оптимальное распределение для SP2D.DE и FWEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор