PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SP20.AS с XUSE.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SP20.AS с XUSE.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS).

SP20.AS и XUSE.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SP20.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2024 г.. XUSE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SP20.AS и XUSE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SP20.AS и XUSE.AS

2026 (YTD)2025
SP20.AS
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc		-8.37%20.40%
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		3.86%11.20%
Разные валюты инструментов

SP20.AS торгуется в EUR, в то время как XUSE.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUSE.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SP20.AS показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у XUSE.AS с доходностью 3.86%.

SP20.AS

1 день
2.84%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-4.79%
1 год
22.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUSE.AS

1 день
3.58%
1 месяц
-2.93%
С начала года
3.86%
6 месяцев
9.12%
1 год
17.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

Часто сравнивают с SP20.AS:
SP20.AS с QQQSP20.AS с XNAS.DESP20.AS с XNAS.LSP20.AS с IITU.LSP20.AS с GLDSP20.AS с S500.PASP20.AS с JEPQ
Часто сравнивают с XUSE.AS:
XUSE.AS с EXUS.LXUSE.AS с VXUSXUSE.AS с VDHG.AXXUSE.AS с VWCE.DEXUSE.AS с VOOXUSE.AS с XMWX.LXUSE.AS с GLD

Сравнение комиссий SP20.AS и XUSE.AS

SP20.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XUSE.AS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF
SP20.AS
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SP20.AS vs. XUSE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SP20.AS
Ранг доходности на риск SP20.AS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP20.AS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP20.AS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP20.AS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP20.AS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP20.AS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XUSE.AS
Ранг доходности на риск XUSE.AS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSE.AS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSE.AS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSE.AS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSE.AS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSE.AS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SP20.AS c XUSE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SP20.ASXUSE.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.19

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.63

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

3.31

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

13.76

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SP20.AS vs. XUSE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SP20.AS на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSE.AS равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SP20.AS и XUSE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SP20.ASXUSE.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.19

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.86

-0.30

Корреляция

Корреляция между SP20.AS и XUSE.AS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SP20.AS и XUSE.AS

Ни SP20.AS, ни XUSE.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SP20.AS и XUSE.AS

Максимальная просадка SP20.AS за все время составила -23.48%, что больше максимальной просадки XUSE.AS в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP20.AS и XUSE.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

SP20.ASXUSE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.48%

-12.97%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-10.54%

-2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-6.24%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-1.59%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.62%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SP20.AS и XUSE.AS

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) составляет 5.55%, в то время как у iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что SP20.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SP20.ASXUSE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.93%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

10.04%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

14.88%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

15.06%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

15.06%

+4.43%