Сравнение SP20.AS с IWVL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L).
SP20.AS и IWVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SP20.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2024 г.. IWVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SP20.AS и IWVL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SP20.AS и IWVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SP20.AS iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc | -8.37% | 19.56% | 5.33% |
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 7.84% | 23.75% | 0.71% |
Разные валюты инструментов
SP20.AS торгуется в EUR, в то время как IWVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SP20.AS показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 7.84%.
SP20.AS
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWVL.L
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SP20.AS и IWVL.L
SP20.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SP20.AS vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск
SP20.AS
IWVL.L
Сравнение SP20.AS c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SP20.AS | IWVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.79 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.36 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.48 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 14.66 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SP20.AS | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.79 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SP20.AS и IWVL.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SP20.AS и IWVL.L
Ни SP20.AS, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SP20.AS и IWVL.L
Максимальная просадка SP20.AS за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP20.AS и IWVL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SP20.AS | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.48% | -39.30% | +15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -12.04% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -4.85% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -7.60% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.47% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SP20.AS и IWVL.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) составляет 5.55%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что SP20.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SP20.AS | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 7.57% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 11.05% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 16.62% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 14.58% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 16.54% | +2.95% |