PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SP20.AS с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SP20.AS и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SP20.AS и IWVL.L


2026 (YTD)20252024
SP20.AS
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc
-8.37%19.56%5.33%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
7.84%23.75%0.71%
Разные валюты инструментов

SP20.AS торгуется в EUR, в то время как IWVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SP20.AS показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 7.84%.


SP20.AS

1 день
2.84%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-4.79%
1 год
22.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWVL.L

1 день
4.15%
1 месяц
-1.70%
С начала года
7.84%
6 месяцев
17.94%
1 год
29.78%
3 года*
18.50%
5 лет*
12.58%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий SP20.AS и IWVL.L

SP20.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SP20.AS vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SP20.AS
Ранг доходности на риск SP20.AS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP20.AS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP20.AS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP20.AS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP20.AS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP20.AS: 8383
Ранг коэф-та Мартина

IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SP20.AS c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SP20.ASIWVL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.79

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.36

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

3.48

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

14.66

-4.61

SP20.AS vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SP20.AS на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа IWVL.L равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SP20.AS и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SP20.ASIWVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.79

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Корреляция

Корреляция между SP20.AS и IWVL.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SP20.AS и IWVL.L

Ни SP20.AS, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SP20.AS и IWVL.L

Максимальная просадка SP20.AS за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP20.AS и IWVL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SP20.ASIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.48%

-39.30%

+15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-12.04%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-4.85%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-7.60%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.47%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SP20.AS и IWVL.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) составляет 5.55%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что SP20.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SP20.ASIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

7.57%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

11.05%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

16.62%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

14.58%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

16.54%

+2.95%