PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOYO.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOYO.L с 3USL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOYO.L (WisdomTree Soybean Oil) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - SOYO.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Soybean Oil, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOYO.L returned 9.57%/yr vs 28.49%/yr for 3USL.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SOYO.L charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.

Доходность

Сравнение доходности SOYO.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOYO.L показывает доходность 55.41%, что значительно выше, чем у 3USL.L с доходностью 25.13%. За последние 10 лет акции SOYO.L уступали акциям 3USL.L по среднегодовой доходности: 9.57% против 28.49% соответственно.

SOYO.L

1 день
-3.45%
1 месяц
2.05%
С начала года
55.41%
6 месяцев
46.52%
1 год
62.00%
3 года*
18.64%
5 лет*
6.66%
10 лет*
9.57%

3USL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
8.78%
С начала года
25.13%
6 месяцев
25.16%
1 год
76.37%
3 года*
50.50%
5 лет*
22.25%
10 лет*
28.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOYO.L и 3USL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOYO.L
WisdomTree Soybean Oil		55.41%20.93%-16.19%-20.85%31.60%49.66%13.00%19.09%-18.74%-9.81%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		25.13%28.97%64.00%70.49%-57.35%101.77%7.89%97.98%-27.34%69.34%

Correlation

The correlation between SOYO.L and 3USL.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.18

The correlation between SOYO.L and 3USL.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOYO.L и 3USL.L

Секторы
SOYO.L
3USL.L

Технологии

100.0%
36.9%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

2.8%

Финансовые услуги

-

12.6%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

7.4%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

SOYO.L
100.0%
3USL.L
36.9%

Сырьевые материалы

SOYO.L

-

3USL.L
1.5%

Коммуникационные услуги

SOYO.L

-

3USL.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

SOYO.L

-

3USL.L
10.7%

Потребительский защитный сектор

SOYO.L

-

3USL.L
4.7%

Энергетика

SOYO.L

-

3USL.L
2.8%

Финансовые услуги

SOYO.L

-

3USL.L
12.6%

Здравоохранение

SOYO.L

-

3USL.L
9.0%

Промышленность

SOYO.L

-

3USL.L
7.4%

Недвижимость

SOYO.L

-

3USL.L
1.8%

Коммунальные услуги

SOYO.L

-

3USL.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Soybean Oil

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с SOYO.L:
SOYO.L с WEAT.LSOYO.L с SOYB.LSOYO.L с HOGS.LSOYO.L с AIGA.LSOYO.L с COTN.LSOYO.L с CATL.LSOYO.L с COFF.L
Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ

Доходность на риск

SOYO.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOYO.L
Ранг доходности на риск SOYO.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYO.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYO.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYO.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYO.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYO.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYO.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOYO.L3USL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.25

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.94

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

3.06

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

12.28

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOYO.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYO.L на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3USL.L равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYO.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOYO.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.25

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.47

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.59

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.60

-0.48

Просадки

Сравнение просадок SOYO.L и 3USL.L

Максимальная просадка SOYO.L за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYO.L и 3USL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOYO.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-76.72%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-25.29%

+10.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.69%

-48.69%

+9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.60%

-63.47%

+16.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.60%

-76.72%

+30.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.72%

-1.82%

-26.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.06%

-15.26%

-41.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

6.31%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYO.L и 3USL.L

Текущая волатильность для WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L) составляет 7.90%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что SOYO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOYO.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

9.42%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

25.26%

-8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

34.36%

-10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.83%

47.39%

-17.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

48.51%

-23.19%

Сравнение комиссий SOYO.L и 3USL.L

SOYO.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOYO.L и 3USL.L

Ни SOYO.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SOYO.L and 3USL.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SOYO.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SOYO.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

SOYO.L is categorized as Agricultural Commodities, while 3USL.L is Leveraged Equities. SOYO.L tracks Bloomberg Soybean Oil, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. Their fees differ too: 0.49% for SOYO.L and 0.75% for 3USL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOYO.L и 3USL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор