Сравнение SOYO.L с AIGA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L) и WisdomTree Agriculture (AIGA.L).
SOYO.L и AIGA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOYO.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Soybean Oil. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. AIGA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Agriculture. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOYO.L и AIGA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOYO.L и AIGA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOYO.L WisdomTree Soybean Oil | 35.87% | 20.93% | -16.19% | -20.85% | 31.60% | 49.66% | 13.00% | 19.09% | -18.74% | -9.81% |
AIGA.L WisdomTree Agriculture | 5.22% | -1.87% | -6.84% | -4.32% | 13.91% | 25.62% | 14.26% | 0.00% | -10.92% | -12.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SOYO.L показывает доходность 35.87%, что значительно выше, чем у AIGA.L с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции SOYO.L превзошли акции AIGA.L по среднегодовой доходности: 7.33% против 1.72% соответственно.
SOYO.L
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 35.87%
- 6 месяцев
- 32.56%
- 1 год
- 41.55%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 7.33%
AIGA.L
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- -2.47%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOYO.L и AIGA.L
И SOYO.L, и AIGA.L имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
SOYO.L vs. AIGA.L — Ранг доходности на риск
SOYO.L
AIGA.L
Сравнение SOYO.L c AIGA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L) и WisdomTree Agriculture (AIGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOYO.L | AIGA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | -0.08 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | -0.03 | +2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.00 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | -0.10 | +2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | -0.18 | +5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOYO.L | AIGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | -0.08 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.26 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.11 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.03 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SOYO.L и AIGA.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOYO.L и AIGA.L
Ни SOYO.L, ни AIGA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SOYO.L и AIGA.L
Максимальная просадка SOYO.L за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки AIGA.L в -68.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYO.L и AIGA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOYO.L | AIGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -68.40% | -13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -10.24% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.60% | -28.58% | -18.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.60% | -45.85% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.68% | -42.33% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.32% | -39.50% | -17.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 5.85% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOYO.L и AIGA.L
WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с WisdomTree Agriculture (AIGA.L) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что SOYO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOYO.L | AIGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 4.43% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 8.47% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 12.61% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.08% | 16.98% | +13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 15.68% | +9.49% |