PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOYB.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOYB.L с 3USL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOYB.L (WisdomTree Soybeans) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - SOYB.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Soybeans, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOYB.L returned 0.60%/yr vs 28.49%/yr for 3USL.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SOYB.L charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.

Доходность

Сравнение доходности SOYB.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Soybeans (SOYB.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOYB.L показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 25.13%. За последние 10 лет акции SOYB.L уступали акциям 3USL.L по среднегодовой доходности: 0.60% против 28.49% соответственно.

SOYB.L

1 день
-3.37%
1 месяц
-7.15%
С начала года
4.56%
6 месяцев
-1.94%
1 год
7.12%
3 года*
-1.51%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
0.60%

3USL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
12.76%
С начала года
25.13%
6 месяцев
26.49%
1 год
77.77%
3 года*
50.50%
5 лет*
22.25%
10 лет*
28.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOYB.L и 3USL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOYB.L
WisdomTree Soybeans		4.56%6.31%-22.14%0.92%27.00%7.10%31.50%-2.64%-11.79%-10.13%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		25.13%28.97%64.00%70.49%-57.35%101.77%7.89%97.98%-27.34%69.34%

Correlation

The correlation between SOYB.L and 3USL.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.15

The correlation between SOYB.L and 3USL.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOYB.L и 3USL.L

Секторы
SOYB.L
3USL.L

Коммуникационные услуги

100.0%
10.4%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

2.8%

Финансовые услуги

-

12.6%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

7.4%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

36.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Коммуникационные услуги

SOYB.L
100.0%
3USL.L
10.4%

Сырьевые материалы

SOYB.L

-

3USL.L
1.5%

Потребительский циклический сектор

SOYB.L

-

3USL.L
10.7%

Потребительский защитный сектор

SOYB.L

-

3USL.L
4.7%

Энергетика

SOYB.L

-

3USL.L
2.8%

Финансовые услуги

SOYB.L

-

3USL.L
12.6%

Здравоохранение

SOYB.L

-

3USL.L
9.0%

Промышленность

SOYB.L

-

3USL.L
7.4%

Недвижимость

SOYB.L

-

3USL.L
1.8%

Технологии

SOYB.L

-

3USL.L
36.9%

Коммунальные услуги

SOYB.L

-

3USL.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Soybeans

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с SOYB.L:
SOYB.L с SOYBSOYB.L с CORN.LSOYB.L с CATL.LSOYB.L с ACOPYSOYB.L с WEAT.LSOYB.L с DBASOYB.L с SOYO.L
Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ

Доходность на риск

SOYB.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOYB.L
Ранг доходности на риск SOYB.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYB.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Soybeans (SOYB.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOYB.L3USL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.25

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.94

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.36

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.06

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

12.28

-10.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOYB.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYB.L на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа 3USL.L равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYB.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOYB.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.25

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.47

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.59

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.60

-0.36

Просадки

Сравнение просадок SOYB.L и 3USL.L

Максимальная просадка SOYB.L за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB.L и 3USL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOYB.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-76.72%

+25.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-25.29%

+14.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-48.69%

+17.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.36%

-63.47%

+32.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

-76.72%

+32.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.74%

-1.82%

-18.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.92%

-15.26%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

6.31%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB.L и 3USL.L

Текущая волатильность для WisdomTree Soybeans (SOYB.L) составляет 7.04%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что SOYB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOYB.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

9.42%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

25.26%

-13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

34.36%

-18.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

47.39%

-27.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

48.51%

-29.79%

Сравнение комиссий SOYB.L и 3USL.L

SOYB.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOYB.L и 3USL.L

Ни SOYB.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SOYB.L and 3USL.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SOYB.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SOYB.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

SOYB.L is categorized as Agricultural Commodities, while 3USL.L is Leveraged Equities. SOYB.L tracks Bloomberg Soybeans, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. Their fees differ too: 0.49% for SOYB.L and 0.75% for 3USL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOYB.L и 3USL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор