PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL.L с SMH3.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXL.L с SMH3.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L).

SOXL.L и SMH3.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. SMH3.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXL.L и SMH3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXL.L и SMH3.L

2026 (YTD)20252024
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		14.83%11.41%-59.99%
SMH3.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities		9.55%74.67%-12.91%

Доходность по периодам

С начала года, SOXL.L показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у SMH3.L с доходностью 9.55%.

SOXL.L

1 день
-2.86%
1 месяц
-9.86%
С начала года
14.83%
6 месяцев
20.98%
1 год
206.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH3.L

1 день
-2.62%
1 месяц
-5.40%
С начала года
9.55%
6 месяцев
21.48%
1 год
251.99%
3 года*
81.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities

Часто сравнивают с SOXL.L:
SOXL.L с TQQQSOXL.L с NVDLSOXL.L с USDSOXL.L с SOXLSOXL.L с FNGOSOXL.L с MUUSOXL.L с ZSP.TO
Часто сравнивают с SMH3.L:
SMH3.L с SOXLSMH3.L с VUGSMH3.L с SMHSMH3.L с QQQSMH3.L с USDSMH3.L с SMHXSMH3.L с FTEC

Сравнение комиссий SOXL.L и SMH3.L

И SOXL.L, и SMH3.L имеют комиссию равную 0.75%.

SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities
SMH3.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities

Доходность на риск

SOXL.L vs. SMH3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL.L
Ранг доходности на риск SOXL.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SMH3.L
Ранг доходности на риск SMH3.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH3.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH3.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH3.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH3.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH3.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL.L c SMH3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXL.LSMH3.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.58

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.70

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.57

8.79

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.94

29.22

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL.L vs. SMH3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL.L на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа SMH3.L равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL.L и SMH3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXL.LSMH3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.58

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.15

-0.36

Корреляция

Корреляция между SOXL.L и SMH3.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL.L и SMH3.L

Ни SOXL.L, ни SMH3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOXL.L и SMH3.L

Максимальная просадка SOXL.L за все время составила -95.66%, что больше максимальной просадки SMH3.L в -89.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL.L и SMH3.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXL.LSMH3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.66%

-89.37%

-6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.95%

-39.25%

-12.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.16%

-26.82%

-40.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.19%

-50.04%

-14.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.11%

11.81%

+5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL.L и SMH3.L

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) с волатильностью 30.34%. Это указывает на то, что SOXL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXL.LSMH3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.03%

30.34%

+14.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

97.24%

67.95%

+29.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.68%

97.11%

+39.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.62%

99.93%

+31.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

131.62%

99.93%

+31.69%