Сравнение SOL-USD с NOVO-B.CO
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past 5 years, SOL-USD returned 12.17%/yr vs 19.41%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и NOVO-B.CO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOL-USD торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -44.76%, что значительно ниже, чем у NOVO-B.CO с доходностью -10.15%.
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
NOVO-B.CO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- -41.84%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 17.63%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и NOVO-B.CO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -44.76% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | -10.15% | -39.54% | -15.04% | 214.95% | 23.90% | 65.39% | 20.87% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and NOVO-B.CO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск
SOL-USD
NOVO-B.CO
Сравнение SOL-USD c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | NOVO-B.CO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.88 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.79 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.17 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и NOVO-B.CO
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и NOVO-B.CO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | NOVO-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -74.86% | -21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -54.48% | -20.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -74.86% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -74.86% | -21.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.76% | -67.88% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.42% | -12.38% | -39.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.06% | 36.72% | +16.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и NOVO-B.CO
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) с волатильностью 12.08%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | NOVO-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | 12.08% | +5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.90% | 40.71% | +6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.08% | 55.70% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.35% | 58.93% | +23.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 45.48% | +54.34% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and NOVO-B.CO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и NOVO-B.CO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор