Сравнение SOFX с CSHP
SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - SOFX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, SOFX returned -61.88% vs 3.66% for CSHP. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SOFX charges 1.29%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности SOFX и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFX показывает доходность -66.88%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.84%.
SOFX
- 1 день
- -6.27%
- 1 месяц
- -7.38%
- 6 месяцев
- -66.87%
- С начала года
- -66.88%
- 1 год
- -61.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFX и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | -66.88% | 54.87% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.84% | 3.91% |
Correlation
The correlation between SOFX and CSHP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFX vs. CSHP — Ранг доходности на риск
SOFX
CSHP
Сравнение SOFX c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFX | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 3.37 | -2.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 11.37 | -12.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 118.25 | -119.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFX и CSHP
Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFX | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.23% | -0.32% | -82.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.23% | -0.32% | -82.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.93% | -0.32% | -79.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.05% | -0.01% | -45.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.35% | 0.03% | +54.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFX и CSHP
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) имеет более высокую волатильность в 25.93% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что SOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFX | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.93% | 0.58% | +25.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.62% | 0.62% | +76.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.96% | 0.66% | +110.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.50% | 0.57% | +119.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.50% | 0.57% | +119.93% |
Сравнение комиссий SOFX и CSHP
SOFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFX и CSHP
Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.24%, что больше доходности CSHP в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 4.02% | 5.39% | 1.96% |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 38.24% | 12.67% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOFX and CSHP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFX has higher volatility (25.93%) compared to CSHP (0.58%). In terms of maximum drawdown, SOFX dropped -83.23% vs CSHP's -0.32%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.66% vs -61.88% for SOFX. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.66% return vs -61.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.29% for SOFX.
SOFX has the higher dividend yield at 38.24%, compared with 4.02% for CSHP.
SOFX is categorized as Leveraged Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFX и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор