PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOFX с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOFX с CSHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - SOFX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, SOFX returned -13.23% vs 3.96% for CSHP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SOFX charges 1.29%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности SOFX и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOFX показывает доходность -67.58%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.

SOFX

1 день
-12.03%
1 месяц
1.43%
С начала года
-67.58%
6 месяцев
-74.61%
1 год
-13.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHP

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOFX и CSHP

2026 (YTD)2025
SOFX
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF		-67.58%44.42%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.63%3.90%

Correlation

The correlation between SOFX and CSHP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов SOFX и CSHP

Секторы
SOFX
CSHP

Финансовые услуги

100.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SOFX
100.0%
CSHP
0.1%

Сырьевые материалы

SOFX

-

CSHP

-

Коммуникационные услуги

SOFX

-

CSHP

-

Потребительский циклический сектор

SOFX

-

CSHP

-

Потребительский защитный сектор

SOFX

-

CSHP

-

Энергетика

SOFX

-

CSHP

-

Здравоохранение

SOFX

-

CSHP

-

Промышленность

SOFX

-

CSHP

-

Недвижимость

SOFX

-

CSHP

-

Технологии

SOFX

-

CSHP

-

Коммунальные услуги

SOFX

-

CSHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с SOFX:
SOFX с MVLLSOFX с KORUSOFX с XTJLSOFX с ADBGSOFX с BILSOFX с INTWSOFX с QTAP
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с UESD.LCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BILS

Доходность на риск

SOFX vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFX
Ранг доходности на риск SOFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOFX c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOFXCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
11.91

-12.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
31.26

-30.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

7.44

-6.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

65.71

-65.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

432.16

-432.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOFX vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOFX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFX и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOFXCSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

11.91

-12.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

10.75

-11.10

Просадки

Сравнение просадок SOFX и CSHP

Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOFXCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.23%

-0.08%

-83.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.23%

-0.06%

-83.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.35%

0.00%

-80.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.33%

-0.00%

-42.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.31%

0.01%

+47.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SOFX и CSHP

Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) имеет более высокую волатильность в 31.12% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOFXCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.12%

0.07%

+31.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.48%

0.24%

+77.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.80%

0.33%

+111.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.37%

0.40%

+121.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.37%

0.40%

+121.97%

Сравнение комиссий SOFX и CSHP

SOFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFX и CSHP

Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.07%, что больше доходности CSHP в 3.92%

ПозицияTTM20252024
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%
SOFX
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF		39.07%12.67%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOFX and CSHP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOFX has higher volatility (31.12%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, SOFX dropped -83.23% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -13.23% for SOFX. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.29% for SOFX.

SOFX has the higher dividend yield at 39.07%, compared with 3.92% for CSHP.

SOFX is categorized as Leveraged Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOFX и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор