PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOF.BR с TTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOF.BR с TTE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOF.BR (Sofina Société Anonyme) and TTE (TotalEnergies SE) are both stocks. SOF.BR operates in Asset Management (Financial Services), while TTE operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, SOF.BR returned 8.03%/yr vs 17.09%/yr for TTE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOF.BR и TTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Sofina Société Anonyme (SOF.BR) и TotalEnergies SE (TTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOF.BR торгуется в EUR, в то время как TTE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TTE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOF.BR показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у TTE с доходностью 38.09%. За последние 10 лет акции SOF.BR уступали акциям TTE по среднегодовой доходности: 8.03% против 17.09% соответственно.

SOF.BR

1 день
2.26%
1 месяц
3.34%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-7.94%
1 год
-16.36%
3 года*
3.50%
5 лет*
-8.43%
10 лет*
8.03%

TTE

1 день
0.42%
1 месяц
-2.45%
С начала года
38.09%
6 месяцев
39.42%
1 год
46.51%
3 года*
20.00%
5 лет*
25.59%
10 лет*
17.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOF.BR и TTE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOF.BR
Sofina Société Anonyme		-11.22%14.69%-1.65%11.37%-51.86%57.47%45.71%17.99%28.74%6.68%
TTE
TotalEnergies SE		38.09%16.30%-5.75%7.17%46.07%68.23%-17.40%18.02%2.01%-1.40%

Correlation

The correlation between SOF.BR and TTE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.11

The correlation between SOF.BR and TTE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sofina Société Anonyme

TotalEnergies SE

Часто сравнивают с SOF.BR:
SOF.BR с ACKB.BRSOF.BR с BREB.BRSOF.BR с EKOP.BRSOF.BR с DIE.BRSOF.BR с KKRSOF.BR с VWCE.DESOF.BR с QQQ
Часто сравнивают с TTE:
TTE с SHELL.ASTTE с CVXTTE с XOMTTE с ETTE с NEETTE с STLATTE с HEN3.DE

Доходность на риск

SOF.BR vs. TTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOF.BR
Ранг доходности на риск SOF.BR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOF.BR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOF.BR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOF.BR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOF.BR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOF.BR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TTE
Ранг доходности на риск TTE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOF.BR c TTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sofina Société Anonyme (SOF.BR) и TotalEnergies SE (TTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOF.BRTTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.88

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
2.48

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.31

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

5.36

-5.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

12.75

-13.83

SOF.BR vs. TTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOF.BR на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа TTE равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOF.BR и TTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOF.BR и TTE

Максимальная просадка SOF.BR за все время составила -59.53%, примерно равная максимальной просадке TTE в -60.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOF.BR и TTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOF.BRTTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.53%

-60.55%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.62%

-8.71%

-17.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-22.23%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.53%

-22.23%

-37.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.53%

-60.55%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.64%

-5.05%

-41.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.13%

-15.14%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.02%

3.66%

+11.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SOF.BR и TTE

Sofina Société Anonyme (SOF.BR) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с TotalEnergies SE (TTE) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что SOF.BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOF.BRTTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

5.47%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

18.44%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.40%

24.97%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.53%

35.26%

-6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.81%

37.59%

-12.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOF.BR и TTE

Дивидендная доходность SOF.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности TTE в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOF.BR
Sofina Société Anonyme		1.18%1.41%1.53%1.44%1.52%0.70%1.05%1.45%1.61%1.95%1.96%2.21%
TTE
TotalEnergies SE		4.48%9.64%9.09%4.60%8.41%27.22%10.10%6.52%4.07%4.51%4.77%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOF.BR и TTE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sofina Société Anonyme и TotalEnergies SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SOF.BR значения в EUR, TTE значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SOF.BR and TTE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOF.BR и TTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор