Сравнение SOEZ с OBTC
SOEZ (Franklin Solana ETF) and OBTC (Osprey Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. SOEZ is actively managed, while OBTC is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SOEZ charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for OBTC.
Доходность
Сравнение доходности SOEZ и OBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOEZ показывает доходность -45.57%, что значительно ниже, чем у OBTC с доходностью -31.72%.
SOEZ
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- -21.72%
- С начала года
- -45.57%
- 6 месяцев
- -44.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBTC
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -21.10%
- С начала года
- -31.72%
- 6 месяцев
- -31.43%
- 1 год
- -37.80%
- 3 года*
- 39.92%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOEZ и OBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOEZ Franklin Solana ETF | -45.57% | -11.69% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -31.72% | 1.02% |
Correlation
The correlation between SOEZ and OBTC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOEZ vs. OBTC — Ранг доходности на риск
SOEZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OBTC
Сравнение SOEZ c OBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Solana ETF (SOEZ) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOEZ | OBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.87 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOEZ и OBTC
Максимальная просадка SOEZ за все время составила -56.14%, что меньше максимальной просадки OBTC в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOEZ и OBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOEZ | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.14% | -94.50% | +38.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.26% | -65.90% | +11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -69.52% | +36.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOEZ и OBTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOEZ | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.78% | 45.00% | +25.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.78% | 57.32% | +13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.78% | 76.85% | -6.07% |
Сравнение комиссий SOEZ и OBTC
SOEZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии OBTC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOEZ и OBTC
Дивидендная доходность SOEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как OBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% |
SOEZ Franklin Solana ETF | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
SOEZ and OBTC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOEZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOEZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for OBTC.
SOEZ has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for OBTC.
They also come from different issuers: Franklin and Osprey Funds. Their fees differ too: 0.19% for SOEZ and 0.49% for OBTC.
Подберите оптимальное распределение для SOEZ и OBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор