Сравнение SOCL с IBIC
SOCL (Global X Social Media ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SOCL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Social Media Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, SOCL returned -20.93% vs 4.40% for IBIC. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SOCL charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности SOCL и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOCL показывает доходность -23.22%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.33%.
SOCL
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -22.97%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- -9.67%
- 10 лет*
- 7.96%
IBIC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOCL и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | -23.22% | 31.04% | 5.08% | 7.34% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.33% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between SOCL and IBIC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOCL vs. IBIC — Ранг доходности на риск
SOCL
IBIC
Сравнение SOCL c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOCL | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 2.21 | -1.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 16.49 | -17.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 57.80 | -59.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOCL и IBIC
Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOCL | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.70% | -0.90% | -67.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.52% | -0.27% | -33.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.84% | -0.17% | -44.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.03% | -0.10% | -21.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.95% | 0.08% | +16.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOCL и IBIC
Global X Social Media ETF (SOCL) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что SOCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOCL | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 0.19% | +9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 0.67% | +18.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 0.90% | +23.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 1.56% | +28.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 1.56% | +26.04% |
Сравнение комиссий SOCL и IBIC
SOCL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOCL и IBIC
Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOCL Global X Social Media ETF | 0.56% | 0.43% | 0.25% | 0.61% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.18% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
SOCL and IBIC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOCL has higher volatility (9.71%) compared to IBIC (0.19%). In terms of maximum drawdown, SOCL dropped -68.70% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.40% vs -20.93% for SOCL. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.40% return vs -20.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for SOCL.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.56% for SOCL.
SOCL is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. SOCL tracks Solactive Social Media Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for SOCL and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.95 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOCL и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор