PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAAX с VGRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOAAX с VGRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX).

SOAAX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 янв. 1998 г.. VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SOAAX и VGRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOAAX и VGRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAAX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund		4.51%-0.90%7.57%9.60%-28.40%42.01%-5.06%28.09%-6.82%6.80%
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		-3.59%22.02%-2.40%6.35%-22.47%5.63%-6.90%21.50%-9.54%26.55%

Доходность по периодам

С начала года, SOAAX показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у VGRNX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции SOAAX превзошли акции VGRNX по среднегодовой доходности: 4.43% против 2.44% соответственно.

SOAAX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.29%
С начала года
4.51%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.03%
3 года*
5.85%
5 лет*
3.09%
10 лет*
4.43%

VGRNX

1 день
1.99%
1 месяц
-11.38%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-2.85%
1 год
13.92%
3 года*
7.61%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SOAAX:
SOAAX с GRIFXSOAAX с ARIIXSOAAX с JERIXSOAAX с SOAEXSOAAX с GREIXSOAAX с MXREXSOAAX с SOAIX
Часто сравнивают с VGRNX:
VGRNX с VSGXVGRNX с JEPIVGRNX с VNQIVGRNX с VOOVGRNX с DFGEXVGRNX с ARIIXVGRNX с GREIX

Сравнение комиссий SOAAX и VGRNX

SOAAX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии VGRNX в 0.11%.

SOAAX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

SOAAX vs. VGRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAAX
Ранг доходности на риск SOAAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VGRNX
Ранг доходности на риск VGRNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRNX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRNX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAAX c VGRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAAXVGRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.20

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.62

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

0.96

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.63

4.29

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAAX vs. VGRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAAX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VGRNX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAAX и VGRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAAXVGRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.20

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.05

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.17

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.22

+0.03

Корреляция

Корреляция между SOAAX и VGRNX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAAX и VGRNX

Дивидендная доходность SOAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности VGRNX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAAX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund		10.18%10.64%9.53%9.32%9.32%6.12%8.13%7.11%8.47%6.87%7.18%8.97%
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		4.88%4.71%5.21%3.76%0.58%6.50%0.94%7.81%4.64%3.87%5.19%2.86%

Просадки

Сравнение просадок SOAAX и VGRNX

Максимальная просадка SOAAX за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки VGRNX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAAX и VGRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOAAXVGRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.19%

-38.77%

-39.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-14.35%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-35.59%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

-38.77%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-12.65%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-10.74%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.23%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAAX и VGRNX

Текущая волатильность для Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) составляет 4.48%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что SOAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOAAXVGRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.62%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

8.54%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

12.33%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

13.80%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

14.69%

+5.03%