Сравнение SOAAX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
SOAAX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 янв. 1998 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности SOAAX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAAX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 4.51% | -0.90% | 7.57% | 9.60% | -28.40% | 42.01% | -5.06% | 28.09% | -6.82% | 6.80% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOAAX показывает доходность 4.51%, а IVRSX немного выше – 4.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SOAAX имеют среднегодовую доходность 4.43%, а акции IVRSX немного впереди с 4.44%.
SOAAX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 4.43%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOAAX и IVRSX
SOAAX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
SOAAX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
SOAAX
IVRSX
Сравнение SOAAX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAAX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.29 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.54 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.17 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 0.56 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAAX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.29 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.22 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.21 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.34 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SOAAX и IVRSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAAX и IVRSX
Дивидендная доходность SOAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 10.18% | 10.64% | 9.53% | 9.32% | 9.32% | 6.12% | 8.13% | 7.11% | 8.47% | 6.87% | 7.18% | 8.97% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок SOAAX и IVRSX
Максимальная просадка SOAAX за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAAX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAAX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.19% | -73.77% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -12.85% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -34.51% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | -45.19% | +3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -9.36% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -11.97% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.71% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAAX и IVRSX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 4.48% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAAX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.54% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 9.23% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 18.01% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 19.65% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 21.54% | -1.82% |