Сравнение SOAAX с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
SOAAX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 янв. 1998 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SOAAX и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAAX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 5.26% | -0.90% | 7.57% | 8.20% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.87% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SOAAX показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у CREMX с доходностью 1.87%.
SOAAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 4.50%
CREMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOAAX и CREMX
SOAAX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
SOAAX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
SOAAX
CREMX
Сравнение SOAAX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAAX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 17.80 | -17.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 149.33 | -148.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 107.09 | -106.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 16.16 | -15.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 101.62 | -100.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAAX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 17.80 | -17.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 8.80 | -8.55 |
Корреляция
Корреляция между SOAAX и CREMX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAAX и CREMX
Дивидендная доходность SOAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности CREMX в 7.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 10.11% | 10.64% | 9.53% | 9.32% | 9.32% | 6.12% | 8.13% | 7.11% | 8.47% | 6.87% | 7.18% | 8.97% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 7.28% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOAAX и CREMX
Максимальная просадка SOAAX за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAAX и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAAX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.19% | -0.71% | -77.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -0.04% | -9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.96% | 0.00% | -11.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -0.02% | -14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 0.08% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAAX и CREMX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что SOAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAAX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 0.11% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 0.29% | +8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 0.43% | +16.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 0.89% | +17.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 0.89% | +18.82% |