PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNXFX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNXFX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

SNXFX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SNXFX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNXFX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund		-4.19%17.23%24.46%26.53%-19.46%26.10%20.71%31.43%-13.48%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, SNXFX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

SNXFX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-2.28%
1 год
17.24%
3 года*
18.07%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.72%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1000 Index Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с SNXFX:
SNXFX с SWPPXSNXFX с SWTSXSNXFX с VOOSNXFX с FSKAXSNXFX с SWAGXSNXFX с FEMKXSNXFX с FLCPX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий SNXFX и GQEIX

SNXFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.

GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund

Доходность на риск

SNXFX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNXFX
Ранг доходности на риск SNXFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNXFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNXFX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNXFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNXFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNXFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNXFX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNXFXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.45

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.69

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.77

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

1.97

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNXFX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNXFX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNXFX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNXFXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.45

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.76

-0.20

Корреляция

Корреляция между SNXFX и GQEIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNXFX и GQEIX

Дивидендная доходность SNXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund		1.52%1.45%1.23%1.41%1.61%1.74%2.76%3.01%6.49%4.23%3.41%6.31%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SNXFX и GQEIX

Максимальная просадка SNXFX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNXFX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNXFXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.08%

-28.48%

-26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-8.30%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-20.44%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-6.26%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-5.69%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.40%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SNXFX и GQEIX

Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что SNXFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNXFXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

2.76%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

7.32%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

12.44%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

15.88%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

18.88%

-0.16%