PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNSR с CCSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNSR с CCSO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNSR (Global X Internet of Things ETF) and CCSO (Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - SNSR is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global Internet of Things Thematic Index, while CCSO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Carbon Collective. SNSR is passively managed, while CCSO is actively managed. Over the past 3 years, SNSR returned 18.06%/yr vs 18.13%/yr for CCSO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNSR charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for CCSO.

Доходность

Сравнение доходности SNSR и CCSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Internet of Things ETF (SNSR) и Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNSR показывает доходность 43.93%, что значительно выше, чем у CCSO с доходностью 20.39%.

SNSR

1 день
-0.69%
1 месяц
15.89%
С начала года
43.93%
6 месяцев
40.98%
1 год
46.99%
3 года*
18.06%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—

CCSO

1 день
-0.01%
1 месяц
3.23%
С начала года
20.39%
6 месяцев
17.54%
1 год
36.05%
3 года*
18.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNSR и CCSO

2026 (YTD)2025202420232022
SNSR
Global X Internet of Things ETF		43.93%6.46%-0.45%23.06%8.88%
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		20.39%21.79%3.89%14.58%-11.56%

Correlation

The correlation between SNSR and CCSO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2022 г.

0.77

The correlation between SNSR and CCSO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNSR и CCSO

Секторы
SNSR
CCSO

Технологии

78.7%
8.3%

Промышленность

15.7%
53.5%

Здравоохранение

4.8%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

0.2%
15.2%

Коммунальные услуги

0.1%
6.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

7.0%

Финансовые услуги

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

SNSR
78.7%
CCSO
8.3%

Промышленность

SNSR
15.7%
CCSO
53.5%

Здравоохранение

SNSR
4.8%
CCSO

-

Коммуникационные услуги

SNSR
0.8%
CCSO

-

Сырьевые материалы

SNSR
0.2%
CCSO
15.2%

Коммунальные услуги

SNSR
0.1%
CCSO
6.2%

Потребительский циклический сектор

SNSR

-

CCSO
9.3%

Потребительский защитный сектор

SNSR

-

CCSO
0.1%

Энергетика

SNSR

-

CCSO
7.0%

Финансовые услуги

SNSR

-

CCSO
0.4%

Недвижимость

SNSR

-

CCSO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Internet of Things ETF

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SNSR:
SNSR с METVSNSR с ESPOSNSR с IRBOSNSR с QQQSNSR с VGTSNSR с XTSNSR с AIQ
Часто сравнивают с CCSO:
CCSO с VOOCCSO с SPYCCSO с NANCCCSO с SPFFXCCSO с AVMCCCSO с OPTZCCSO с VEA

Доходность на риск

SNSR vs. CCSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNSR
Ранг доходности на риск SNSR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNSR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNSR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNSR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNSR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNSR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CCSO
Ранг доходности на риск CCSO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNSR c CCSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Internet of Things ETF (SNSR) и Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNSRCCSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.69

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.35

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.12

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

9.28

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNSR vs. CCSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNSR на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCSO равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSR и CCSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNSRCCSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.69

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.54

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SNSR и CCSO

Максимальная просадка SNSR за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки CCSO в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSR и CCSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNSRCCSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-23.69%

-14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-11.62%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.32%

-23.69%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.27%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-7.01%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

3.89%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SNSR и CCSO

Global X Internet of Things ETF (SNSR) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что SNSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNSRCCSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

7.15%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.56%

16.47%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

21.38%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

23.17%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.67%

23.17%

+1.50%

Сравнение комиссий SNSR и CCSO

SNSR берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CCSO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSR и CCSO

Дивидендная доходность SNSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности CCSO в 0.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		0.53%0.63%0.53%0.80%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNSR
Global X Internet of Things ETF		0.38%0.54%0.73%0.74%0.82%0.43%0.21%1.12%1.25%1.11%0.31%

Часто задаваемые вопросы

SNSR and CCSO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNSR has higher volatility (9.31%) compared to CCSO (7.15%). In terms of maximum drawdown, SNSR dropped -38.46% vs CCSO's -23.69%.

On 3-year performance, CCSO leads with 18.13% vs 18.06% for SNSR. On fees, CCSO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CCSO has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CCSO has performed better with a 18.13% return vs 18.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCSO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for SNSR.

CCSO has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.38% for SNSR.

SNSR is categorized as Technology Equities, while CCSO is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Global X and Carbon Collective. Their fees differ too: 0.68% for SNSR and 0.35% for CCSO.

SNSR currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNSR и CCSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор