PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPG с USNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPG с USNZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) and USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) are both exchange-traded funds - SNPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth ESG Index, while USNZ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, SNPG returned 25.37%/yr vs 21.46%/yr for USNZ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SNPG charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for USNZ.

Доходность

Сравнение доходности SNPG и USNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SNPG показывает доходность 11.36%, а USNZ немного ниже – 11.25%.

SNPG

1 день
0.56%
1 месяц
9.28%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.71%
1 год
29.68%
3 года*
25.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

USNZ

1 день
0.30%
1 месяц
5.75%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.09%
1 год
29.01%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPG и USNZ

2026 (YTD)2025202420232022
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		11.36%18.22%33.99%38.45%1.81%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		11.25%17.76%21.96%27.76%3.40%

Correlation

The correlation between SNPG and USNZ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.93

The correlation between SNPG and USNZ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPG и USNZ

Секторы
SNPG
USNZ

Технологии

36.1%
41.9%

Коммуникационные услуги

19.4%
13.4%

Финансовые услуги

12.8%
10.5%

Промышленность

10.5%
3.5%

Здравоохранение

9.6%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.5%

Недвижимость

2.2%
3.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.3%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.4%

Энергетика

0.0%
0.0%

Коммунальные услуги

0.0%
1.1%

Технологии

SNPG
36.1%
USNZ
41.9%

Коммуникационные услуги

SNPG
19.4%
USNZ
13.4%

Финансовые услуги

SNPG
12.8%
USNZ
10.5%

Промышленность

SNPG
10.5%
USNZ
3.5%

Здравоохранение

SNPG
9.6%
USNZ
11.2%

Потребительский циклический сектор

SNPG
9.4%
USNZ
10.5%

Недвижимость

SNPG
2.2%
USNZ
3.3%

Сырьевые материалы

SNPG
1.1%
USNZ
1.3%

Потребительский защитный сектор

SNPG
0.0%
USNZ
3.4%

Энергетика

SNPG
0.0%
USNZ
0.0%

Коммунальные услуги

SNPG
0.0%
USNZ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Часто сравнивают с SNPG:
SNPG с SCHGSNPG с VOOSNPG с SPMOSNPG с ^BSE500SNPG с FGDLSNPG с SPYGSNPG с QQQ
Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с vooUSNZ с TPYPUSNZ с ENFRUSNZ с VUGUSNZ с VTIUSNZ с VOOG

Доходность на риск

SNPG vs. USNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPG
Ранг доходности на риск SNPG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPG c USNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPGUSNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.24

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.10

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.63

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

11.60

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPG vs. USNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPG на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNZ равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPG и USNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPGUSNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.24

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.22

+0.41

Просадки

Сравнение просадок SNPG и USNZ

Максимальная просадка SNPG за все время составила -21.69%, что больше максимальной просадки USNZ в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPG и USNZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPGUSNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-19.16%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-11.07%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-19.16%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.38%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-3.31%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.51%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPG и USNZ

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что SNPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPGUSNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.30%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

10.13%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

13.01%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

16.62%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

16.62%

+1.38%

Сравнение комиссий SNPG и USNZ

SNPG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USNZ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPG и USNZ

Дивидендная доходность SNPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности USNZ в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		0.46%0.49%0.57%0.95%0.20%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		0.93%1.02%1.14%1.19%0.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SNPG and USNZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SNPG has higher volatility (4.71%) compared to USNZ (3.30%). In terms of maximum drawdown, SNPG dropped -21.69% vs USNZ's -19.16%.

On 3-year performance, SNPG leads with 25.37% vs 21.46% for USNZ. On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USNZ has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SNPG has performed better with a 25.37% return vs 21.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SNPG.

USNZ has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.46% for SNPG.

SNPG is categorized as Large Cap Growth Equities, while USNZ is Large Cap Blend Equities. SNPG tracks S&P 500 Growth ESG Index, while USNZ tracks Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.15% for SNPG and 0.10% for USNZ.

USNZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPG и USNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор