PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNOIX с LONGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNOIX с LONGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNOIX (Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund) and LONGX (Longboard Alternative Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, SNOIX returned 10.22%/yr vs 24.79%/yr for LONGX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNOIX charges 1.41%/yr vs 1.99%/yr for LONGX.

Доходность

Сравнение доходности SNOIX и LONGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SNOIX показывает доходность 9.22%, а LONGX немного ниже – 9.01%. За последние 10 лет акции SNOIX уступали акциям LONGX по среднегодовой доходности: 10.22% против 24.79% соответственно.

SNOIX

1 день
-0.52%
1 месяц
0.25%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.18%
1 год
27.41%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.22%

LONGX

1 день
-0.55%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.01%
6 месяцев
8.43%
1 год
13.72%
3 года*
10.98%
5 лет*
4.27%
10 лет*
24.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNOIX и LONGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNOIX
Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund		9.22%20.66%5.17%10.84%-3.10%26.26%1.44%22.44%-11.25%12.80%
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		9.01%1.49%14.95%5.64%-13.21%13.89%27.70%13.82%270.32%19.08%

Correlation

The correlation between SNOIX and LONGX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2015 г.

0.53

Over the past year, SNOIX and LONGX have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund

Longboard Alternative Growth Fund

Часто сравнивают с SNOIX:
SNOIX с QAMNXSNOIX с CRIHXSNOIX с SAOAXSNOIX с PWLIXSNOIX с BPLSXSNOIX с JAKRXSNOIX с TTDAX
Часто сравнивают с LONGX:
LONGX с DFFVXLONGX с QMHIXLONGX с MBXIXLONGX с VOOLONGX с QLENXLONGX с AQMIXLONGX с CTA

Доходность на риск

SNOIX vs. LONGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNOIX
Ранг доходности на риск SNOIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LONGX
Ранг доходности на риск LONGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNOIX c LONGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNOIXLONGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.26

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
1.90

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.93

1.89

+4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.76

7.25

+12.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNOIX vs. LONGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNOIX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа LONGX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNOIX и LONGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNOIXLONGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.26

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.36

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.18

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.16

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SNOIX и LONGX

Максимальная просадка SNOIX за все время составила -65.34%, что меньше максимальной просадки LONGX в -77.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOIX и LONGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNOIXLONGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-77.16%

+11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-7.09%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.33%

-14.57%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.66%

-19.28%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.43%

-77.16%

+42.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.03%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-7.37%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.84%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SNOIX и LONGX

Текущая волатильность для Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX) составляет 2.80%, в то время как у Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что SNOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LONGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNOIXLONGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.13%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

8.29%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

10.63%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

11.88%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

137.74%

-121.22%

Сравнение комиссий SNOIX и LONGX

SNOIX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии LONGX в 1.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNOIX и LONGX

Дивидендная доходность SNOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, тогда как LONGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		0.00%0.00%0.00%5.40%7.64%1.73%0.00%0.00%3.10%268.50%23.29%0.00%
SNOIX
Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund		6.33%6.91%5.10%2.29%7.07%8.98%1.86%1.95%2.06%4.80%0.36%2.79%

Часто задаваемые вопросы

SNOIX and LONGX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LONGX has higher volatility (3.13%) compared to SNOIX (2.80%). In terms of maximum drawdown, SNOIX dropped -65.34% vs LONGX's -77.16%.

SNOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNOIX и LONGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор