PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNAW.DE с SLMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNAW.DE с SLMCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNAW.DE (iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and SLMCX (Columbia Seligman Technology and Information Fund) are both funds - SNAW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ESG Screened, while SLMCX is a Technology Equities fund managed by Columbia. Over the past 5 years, SNAW.DE returned 13.25%/yr vs 27.16%/yr for SLMCX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNAW.DE charges 0.20%/yr vs 1.17%/yr for SLMCX.

Доходность

Сравнение доходности SNAW.DE и SLMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SNAW.DE) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SNAW.DE торгуется в EUR, в то время как SLMCX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLMCX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SNAW.DE показывает доходность 10.75%, что значительно ниже, чем у SLMCX с доходностью 58.75%.

SNAW.DE

1 день
0.02%
1 месяц
3.93%
С начала года
10.75%
6 месяцев
10.75%
1 год
24.24%
3 года*
18.23%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

SLMCX

1 день
-0.26%
1 месяц
12.76%
С начала года
58.75%
6 месяцев
50.15%
1 год
118.69%
3 года*
43.54%
5 лет*
27.16%
10 лет*
27.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNAW.DE и SLMCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SNAW.DE
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		10.75%7.91%27.45%22.43%-15.24%33.21%6.88%31.54%-19.97%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		58.75%21.02%35.03%39.95%-26.87%49.37%32.54%57.63%-8.97%

Correlation

The correlation between SNAW.DE and SLMCX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2018 г.

0.54

The correlation between SNAW.DE and SLMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Часто сравнивают с SNAW.DE:
SNAW.DE с TSWE.DESNAW.DE с XZEM.DESNAW.DE с IS3Q.DESNAW.DE с IWDA.ASSNAW.DE с LCUW.DESNAW.DE с IUIT.LSNAW.DE с XZEU.DE
Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FSELXSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с ANDIX

Доходность на риск

SNAW.DE vs. SLMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNAW.DE
Ранг доходности на риск SNAW.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAW.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAW.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAW.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAW.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAW.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAW.DE c SLMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SNAW.DE) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNAW.DESLMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
4.61

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
4.90

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.67

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

9.59

-6.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

37.53

-25.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNAW.DE vs. SLMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNAW.DE на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа SLMCX равного 4.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAW.DE и SLMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNAW.DESLMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

4.61

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.06

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.81

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SNAW.DE и SLMCX

Максимальная просадка SNAW.DE за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки SLMCX в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAW.DE и SLMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNAW.DESLMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-42.14%

+8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-12.41%

+4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

-34.05%

+11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-34.05%

+11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.93%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-8.10%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.16%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAW.DE и SLMCX

Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SNAW.DE) составляет 2.85%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что SNAW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNAW.DESLMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

7.01%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

19.25%

-10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

25.83%

-14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

25.66%

-11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

26.22%

-9.06%

Сравнение комиссий SNAW.DE и SLMCX

SNAW.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SLMCX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAW.DE и SLMCX

SNAW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		6.02%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%
SNAW.DE
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNAW.DE and SLMCX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNAW.DE и SLMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор