Сравнение SNAW.DE с IUSE.L
SNAW.DE (iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and IUSE.L (iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SNAW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ESG Screened, while IUSE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 EUR Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SNAW.DE returned 13.25%/yr vs 11.10%/yr for IUSE.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SNAW.DE и IUSE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNAW.DE показывает доходность 10.75%, что значительно выше, чем у IUSE.L с доходностью 9.10%.
SNAW.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
IUSE.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам SNAW.DE и IUSE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAW.DE iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 10.75% | 7.91% | 27.45% | 22.43% | -15.24% | 33.21% | 6.88% | 31.54% | -19.97% |
IUSE.L iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc | 9.10% | 14.95% | 23.20% | 23.05% | -21.17% | 27.85% | 14.81% | 26.33% | -10.14% |
Correlation
The correlation between SNAW.DE and IUSE.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between SNAW.DE and IUSE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNAW.DE vs. IUSE.L — Ранг доходности на риск
SNAW.DE
IUSE.L
Сравнение SNAW.DE c IUSE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SNAW.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNAW.DE | IUSE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.83 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 12.09 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNAW.DE | IUSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.12 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.69 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.79 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SNAW.DE и IUSE.L
Максимальная просадка SNAW.DE за все время составила -33.26%, примерно равная максимальной просадке IUSE.L в -34.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAW.DE и IUSE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNAW.DE | IUSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -34.75% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -8.67% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.37% | -18.33% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -26.23% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.55% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -4.31% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.03% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNAW.DE и IUSE.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SNAW.DE) составляет 2.85%, в то время как у iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что SNAW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNAW.DE | IUSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 3.24% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 8.53% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 11.58% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 16.00% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 16.33% | +0.83% |
Сравнение комиссий SNAW.DE и IUSE.L
И SNAW.DE, и IUSE.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNAW.DE и IUSE.L
Ни SNAW.DE, ни IUSE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SNAW.DE and IUSE.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SNAW.DE and IUSE.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
SNAW.DE is categorized as Global Equities, while IUSE.L is S&P 500. SNAW.DE tracks MSCI World ESG Screened, while IUSE.L tracks S&P 500 EUR Hedged Index.
Подберите оптимальное распределение для SNAW.DE и IUSE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор