Сравнение SMZ с ORCS
SMZ (Tradr 2X Short SMR Daily ETF) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. SMZ is passively managed, while ORCS is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMZ charges 1.49%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности SMZ и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMZ
- 1 день
- 17.30%
- 1 месяц
- 41.91%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMZ и ORCS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | 40.22% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 12.33% |
Correlation
The correlation between SMZ and ORCS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SMZ c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short SMR Daily ETF (SMZ) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMZ и ORCS
Максимальная просадка SMZ за все время составила -77.30%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMZ и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMZ | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.30% | -50.25% | -27.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.11% | -5.29% | -39.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.36% | -16.25% | -23.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMZ и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMZ | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.52% | 59.95% | +127.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.52% | 59.95% | +127.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.52% | 59.95% | +127.57% |
Сравнение комиссий SMZ и ORCS
SMZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMZ и ORCS
SMZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMZ and ORCS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.49% for SMZ.
ORCS has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for SMZ.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.49% for SMZ and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для SMZ и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор