Сравнение SMXAX с RIPIX
SMXAX (SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, SMXAX returned 6.92%/yr vs -4.30%/yr for RIPIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMXAX charges 0.19%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности SMXAX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMXAX показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью 0.80%.
SMXAX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 17.28%
- С начала года
- 17.28%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 12.73%
RIPIX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -4.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMXAX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMXAX SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund | 17.28% | 12.61% | 16.45% | 24.55% | -25.39% | 12.19% | 32.92% | 27.93% | -13.22% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 0.80% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between SMXAX and RIPIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.64 |
The correlation between SMXAX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMXAX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
SMXAX
RIPIX
Сравнение SMXAX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund (SMXAX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMXAX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.95 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | -0.31 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | -0.72 | +10.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMXAX и RIPIX
Максимальная просадка SMXAX за все время составила -41.48%, примерно равная максимальной просадке RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMXAX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMXAX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.48% | -41.89% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -16.38% | +6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.72% | -17.28% | -9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -41.89% | +6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -25.70% | +25.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -18.08% | +10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 6.96% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMXAX и RIPIX
SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund (SMXAX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что SMXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMXAX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 4.25% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 11.19% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 13.25% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 15.48% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 16.13% | +6.19% |
Сравнение комиссий SMXAX и RIPIX
SMXAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMXAX и RIPIX
Дивидендная доходность SMXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности RIPIX в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.45% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMXAX SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund | 9.41% | 10.96% | 12.66% | 1.72% | 4.38% | 18.92% | 2.78% | 3.98% | 6.49% | 5.19% | 3.44% | 4.87% |
Часто задаваемые вопросы
SMXAX and RIPIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMXAX has higher volatility (5.84%) compared to RIPIX (4.25%). In terms of maximum drawdown, SMXAX dropped -41.48% vs RIPIX's -41.89%.
SMXAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMXAX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор