PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVP.TO с QMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVP.TO с QMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO).

SMVP.TO и QMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive United States Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. QMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVP.TO и QMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVP.TO и QMAX.TO

2026 (YTD)2025
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		5.85%1.65%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		-12.44%16.22%

Доходность по периодам

С начала года, SMVP.TO показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у QMAX.TO с доходностью -12.44%.

SMVP.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-4.67%
С начала года
5.85%
6 месяцев
6.42%
1 год
8.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAX.TO

1 день
2.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-12.07%
1 год
15.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с SMVP.TO:
SMVP.TO с CMVP.TOSMVP.TO с SDAY.NEOSMVP.TO с HCAL.TOSMVP.TO с HMAX.TOSMVP.TO с HYLD.TOSMVP.TO с VGG.TOSMVP.TO с VIG
Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с QQQMQMAX.TO с SMAX.TO

Сравнение комиссий SMVP.TO и QMAX.TO

SMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QMAX.TO в 0.65%.

QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

SMVP.TO vs. QMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVP.TO
Ранг доходности на риск SMVP.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVP.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVP.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVP.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVP.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVP.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVP.TO c QMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVP.TOQMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.60

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.02

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

0.69

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.08

1.91

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVP.TO vs. QMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVP.TO на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAX.TO равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVP.TO и QMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVP.TOQMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.95

-0.47

Корреляция

Корреляция между SMVP.TO и QMAX.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVP.TO и QMAX.TO

Дивидендная доходность SMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности QMAX.TO в 12.63%

TTM202520242023
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		2.13%1.93%0.00%0.00%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		12.63%10.79%10.90%2.01%

Просадки

Сравнение просадок SMVP.TO и QMAX.TO

Максимальная просадка SMVP.TO за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки QMAX.TO в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVP.TO и QMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVP.TOQMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-26.77%

+14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-22.86%

+12.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-17.47%

+12.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-5.31%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

8.22%

-5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVP.TO и QMAX.TO

Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) составляет 3.05%, в то время как у Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что SMVP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVP.TOQMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

8.53%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

16.47%

-9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

26.52%

-12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

23.66%

-10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

23.66%

-10.17%