Сравнение SMU с QTAP
SMU (Tradr 2X Long SMR Daily ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SMU returned -99.22% vs 20.69% for QTAP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SMU charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности SMU и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMU показывает доходность -84.70%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.89%.
SMU
- 1 день
- -16.70%
- 1 месяц
- -44.43%
- 6 месяцев
- -90.92%
- С начала года
- -84.70%
- 1 год
- -99.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 13.89%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMU и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | -84.70% | -91.57% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 13.89% | 6.03% |
Correlation
The correlation between SMU and QTAP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMU vs. QTAP — Ранг доходности на риск
SMU
QTAP
Сравнение SMU c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SMR Daily ETF (SMU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMU | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.81 | -1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 8.34 | -9.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 42.65 | -43.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMU и QTAP
Максимальная просадка SMU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMU и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMU | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.35% | -29.44% | -69.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.35% | -2.49% | -96.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -0.78% | -98.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.19% | -4.94% | -73.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.46% | 0.49% | +82.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMU и QTAP
Tradr 2X Long SMR Daily ETF (SMU) имеет более высокую волатильность в 44.07% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что SMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMU | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.07% | 2.45% | +41.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.95% | 5.24% | +127.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 199.44% | 6.23% | +193.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.29% | 18.92% | +181.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.29% | 18.62% | +181.67% |
Сравнение комиссий SMU и QTAP
SMU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMU и QTAP
Ни SMU, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMU and QTAP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMU has higher volatility (44.07%) compared to QTAP (2.45%). In terms of maximum drawdown, SMU dropped -99.35% vs QTAP's -29.44%.
On 1-year performance, QTAP leads with 20.69% vs -99.22% for SMU. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 20.69% return vs -99.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for SMU.
SMU and QTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Innovator. Their fees differ too: 1.30% for SMU and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMU и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор