PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTFX с SQIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMTFX с SQIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMTFX (SIT Minnesota Tax Free Income Fund) and SQIFX (Sit Quality Income Fund) are both mutual funds - SMTFX is a Municipal Bonds fund managed by Sit, while SQIFX is a Ultrashort Bond fund managed by Sit. Over the past 10 years, SMTFX returned 1.95%/yr vs 2.08%/yr for SQIFX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SMTFX charges 0.80%/yr vs 0.90%/yr for SQIFX.

Доходность

Сравнение доходности SMTFX и SQIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Minnesota Tax Free Income Fund (SMTFX) и Sit Quality Income Fund (SQIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMTFX показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у SQIFX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции SMTFX уступали акциям SQIFX по среднегодовой доходности: 1.95% против 2.08% соответственно.

SMTFX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.95%
С начала года
2.57%
6 месяцев
3.31%
1 год
10.45%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.80%
10 лет*
1.95%

SQIFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.83%
3 года*
4.35%
5 лет*
2.30%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMTFX и SQIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMTFX
SIT Minnesota Tax Free Income Fund		2.57%5.74%4.05%2.87%-11.41%2.43%3.35%6.95%1.05%5.84%
SQIFX
Sit Quality Income Fund		0.43%6.32%3.93%3.39%-2.68%1.24%2.89%3.13%0.90%1.16%

Correlation

The correlation between SMTFX and SQIFX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.25

Over the past year, SMTFX and SQIFX have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Minnesota Tax Free Income Fund

Sit Quality Income Fund

Часто сравнивают с SMTFX:
SMTFX с SNIGXSMTFX с SIBAXSMTFX с SSMGXSMTFX с SSCDXSMTFX с GDGIXSMTFX с SDMGXSMTFX с NBNGX
Часто сравнивают с SQIFX:
SQIFX с SSMGXSQIFX с CBUDXSQIFX с SDMGXSQIFX с NBNGXSQIFX с SNIGXSQIFX с SNGVXSQIFX с SDVGX

Доходность на риск

SMTFX vs. SQIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTFX
Ранг доходности на риск SMTFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SQIFX
Ранг доходности на риск SQIFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQIFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQIFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQIFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQIFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQIFX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTFX c SQIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Minnesota Tax Free Income Fund (SMTFX) и Sit Quality Income Fund (SQIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTFXSQIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
1.78

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
3.04

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.36

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.63

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

9.71

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMTFX vs. SQIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTFX на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа SQIFX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTFX и SQIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTFXSQIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

1.78

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.99

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.16

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.04

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SMTFX и SQIFX

Максимальная просадка SMTFX за все время составила -16.34%, что больше максимальной просадки SQIFX в -4.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTFX и SQIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMTFXSQIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.34%

-4.22%

-12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-1.55%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.73%

-1.55%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-4.22%

-12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.34%

-4.22%

-12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.42%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-0.45%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.42%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTFX и SQIFX

SIT Minnesota Tax Free Income Fund (SMTFX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Sit Quality Income Fund (SQIFX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что SMTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMTFXSQIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.79%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

1.61%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

2.29%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

2.33%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

1.80%

+2.46%

Сравнение комиссий SMTFX и SQIFX

SMTFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SQIFX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTFX и SQIFX

Дивидендная доходность SMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности SQIFX в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMTFX
SIT Minnesota Tax Free Income Fund		3.16%4.29%3.23%1.75%2.18%2.30%2.59%3.06%3.17%3.04%3.13%3.28%
SQIFX
Sit Quality Income Fund		3.88%4.21%3.96%2.78%3.42%1.23%1.13%1.95%1.82%1.16%0.89%0.95%

Часто задаваемые вопросы

SMTFX and SQIFX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMTFX has higher volatility (1.51%) compared to SQIFX (0.79%). In terms of maximum drawdown, SMTFX dropped -16.34% vs SQIFX's -4.22%.

SMTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMTFX и SQIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор