Сравнение SMT.L с STRD
SMT.L (Scottish Mortgage Investment Trust plc) is Global Equities fund actively managed by Baillie Gifford Funds, while STRD (MicroStrategy Incorporated) is a stock. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SMT.L и STRD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMT.L торгуется в GBp, в то время как STRD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STRD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
SMT.L
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 28.14%
- 1 год
- 47.00%
- 3 года*
- 29.01%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 19.99%
STRD
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMT.L и STRD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | -4.09% |
STRD MicroStrategy Incorporated | -1.76% |
Correlation
The correlation between SMT.L and STRD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMT.L vs. STRD — Ранг доходности на риск
SMT.L
STRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMT.L c STRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) и MicroStrategy Incorporated (STRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMT.L | STRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMT.L и STRD
Максимальная просадка SMT.L за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки STRD в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMT.L и STRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMT.L | STRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -6.52% | -53.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -1.76% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -4.09% | -10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMT.L и STRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMT.L | STRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 31.81% | -11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.72% | 31.81% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 31.81% | -3.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMT.L и STRD
Дивидендная доходность SMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как STRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 0.32% | 0.37% | 0.44% | 0.51% | 0.51% | 0.26% | 0.27% | 0.54% | 0.66% | 0.67% | 0.93% | 1.17% |
STRD MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMT.L and STRD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMT.L и STRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор