PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMST.L с NVDI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMST.L с NVDI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and NVDI.L (IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP) are both exchange-traded funds - SMST.L is a Inverse Equities fund managed by Leverage Shares, while NVDI.L is a Options Trading fund actively managed by Leverage Shares. Over the past year, SMST.L returned 56.44% vs 21.15% for NVDI.L. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. SMST.L charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for NVDI.L.

Доходность

Сравнение доходности SMST.L и NVDI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMST.L торгуется в GBP, в то время как NVDI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMST.L показывает доходность -67.74%, что значительно ниже, чем у NVDI.L с доходностью -0.03%.

SMST.L

1 день
5.07%
1 месяц
144.67%
С начала года
-67.74%
6 месяцев
-49.77%
1 год
56.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDI.L

1 день
0.00%
1 месяц
9.34%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.31%
1 год
21.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMST.L и NVDI.L

2026 (YTD)20252024
SMST.L
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP		-67.74%9,160.39%-98.46%
NVDI.L
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP		-0.03%8.34%17.46%

Correlation

The correlation between SMST.L and NVDI.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP

IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP

Часто сравнивают с SMST.L:
SMST.L с ZIVBSMST.L с NFXSSMST.L с HIU.TOSMST.L с SVIXSMST.L с DOGSMST.L с 3SLV.DESMST.L с SARK
Часто сравнивают с NVDI.L:
NVDI.L с NVDYNVDI.L с QQQNVDI.L с SPYNVDI.L с AMZI.LNVDI.L с COIY.LNVDI.L с NVDANVDI.L с AVGI.L

Доходность на риск

SMST.L vs. NVDI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMST.L
Ранг доходности на риск SMST.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NVDI.L
Ранг доходности на риск NVDI.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDI.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDI.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDI.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDI.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDI.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMST.L c NVDI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMST.LNVDI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
0.64

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.02

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

0.96

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

1.84

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMST.L vs. NVDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMST.L на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа NVDI.L равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMST.L и NVDI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMST.LNVDI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.64

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.05

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SMST.L и NVDI.L

Максимальная просадка SMST.L за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки NVDI.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и NVDI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMST.LNVDI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-33.89%

-65.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.24%

-22.04%

-71.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.93%

-11.72%

-80.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.49%

-11.82%

-68.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.05%

11.47%

+36.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SMST.L и NVDI.L

Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 55.39% по сравнению с IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMST.LNVDI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

55.39%

9.96%

+45.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

177.15%

20.22%

+156.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

203.45%

33.01%

+170.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19,133.00%

39.69%

+19,093.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19,133.00%

39.69%

+19,093.31%

Сравнение комиссий SMST.L и NVDI.L

SMST.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NVDI.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMST.L и NVDI.L

SMST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 20.63%.

ПозицияTTM20252024
NVDI.L
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP		20.63%32.04%2.59%
SMST.L
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMST.L and NVDI.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NVDI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NVDI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for SMST.L.

SMST.L is categorized as Inverse Equities, while NVDI.L is Options Trading. Their fees differ too: 0.75% for SMST.L and 0.55% for NVDI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMST.L и NVDI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор