Сравнение SMST.L с 3QQQ.L
SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and 3QQQ.L (Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities) are both exchange-traded funds - SMST.L is a Inverse Equities fund managed by Leverage Shares, while 3QQQ.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Over the past year, SMST.L returned 56.44% vs 122.07% for 3QQQ.L. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. SMST.L charges 0.75%/yr vs 0.01%/yr for 3QQQ.L.
Доходность
Сравнение доходности SMST.L и 3QQQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMST.L торгуется в GBP, в то время как 3QQQ.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3QQQ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMST.L показывает доходность -67.74%, что значительно ниже, чем у 3QQQ.L с доходностью 55.82%.
SMST.L
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 144.67%
- С начала года
- -67.74%
- 6 месяцев
- -49.77%
- 1 год
- 56.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3QQQ.L
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 28.14%
- С начала года
- 55.82%
- 6 месяцев
- 48.52%
- 1 год
- 122.07%
- 3 года*
- 52.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST.L и 3QQQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -67.74% | 9,160.39% | -98.46% |
3QQQ.L Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities | 55.82% | 5.78% | 29.72% |
Correlation
The correlation between SMST.L and 3QQQ.L is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST.L vs. 3QQQ.L — Ранг доходности на риск
SMST.L
3QQQ.L
Сравнение SMST.L c 3QQQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities (3QQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST.L | 3QQQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.56 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 5.32 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST.L | 3QQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.93 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.55 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок SMST.L и 3QQQ.L
Максимальная просадка SMST.L за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки 3QQQ.L в -58.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и 3QQQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST.L | 3QQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -58.71% | -40.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | -47.38% | -45.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.93% | -1.99% | -89.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.49% | -20.53% | -59.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.05% | 22.84% | +25.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST.L и 3QQQ.L
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 55.39% по сравнению с Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities (3QQQ.L) с волатильностью 14.48%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3QQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST.L | 3QQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.39% | 14.48% | +40.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 177.15% | 33.01% | +144.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.45% | 63.04% | +140.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 62.77% | +19,070.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 62.77% | +19,070.23% |
Сравнение комиссий SMST.L и 3QQQ.L
SMST.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии 3QQQ.L в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST.L и 3QQQ.L
Ни SMST.L, ни 3QQQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMST.L and 3QQQ.L have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 3QQQ.L is cheaper at 0.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3QQQ.L is cheaper with a 0.01% expense ratio, compared with 0.75% for SMST.L.
SMST.L is categorized as Inverse Equities, while 3QQQ.L is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.75% for SMST.L and 0.01% for 3QQQ.L.
Подберите оптимальное распределение для SMST.L и 3QQQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор