PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMSAX с SMOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMSAX с SMOAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMSAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund) and SMOAX (SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund) are both mutual funds - SMSAX is a Multistrategy fund managed by SEI, while SMOAX is a Diversified Portfolio fund managed by SEI. Over the past 10 years, SMSAX returned 4.64%/yr vs 4.70%/yr for SMOAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMSAX charges 1.35%/yr vs 0.31%/yr for SMOAX.

Доходность

Сравнение доходности SMSAX и SMOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund (SMOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMSAX показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у SMOAX с доходностью 4.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMSAX имеют среднегодовую доходность 4.64%, а акции SMOAX немного впереди с 4.70%.

SMSAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
3.62%
С начала года
6.43%
1 год
12.04%
3 года*
9.31%
5 лет*
5.05%
10 лет*
4.64%

SMOAX

1 день
0.23%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
3.21%
С начала года
4.63%
1 год
10.04%
3 года*
8.28%
5 лет*
3.98%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMSAX и SMOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		6.43%10.62%6.42%7.21%-4.95%1.47%12.06%4.85%-3.68%5.26%
SMOAX
SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund		4.63%11.44%6.40%6.34%-9.68%7.42%3.66%13.98%-3.54%8.45%

Correlation

The correlation between SMSAX and SMOAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г.

0.66

The correlation between SMSAX and SMOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund

SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund

Часто сравнивают с SMSAX:
SMSAX с QRPNXSMSAX с VOOSMSAX с QSPIXSMSAX с QRPRXSMSAX с SEIMXSMSAX с FCRIXSMSAX с ENIAX
Часто сравнивают с SMOAX:
SMOAX с SEITXSMOAX с GRSPXSMOAX с SPIIXSMOAX с IOEZXSMOAX с FCSRXSMOAX с TSAIXSMOAX с PUDZX

Доходность на риск

SMSAX vs. SMOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMSAX
Ранг доходности на риск SMSAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SMOAX
Ранг доходности на риск SMOAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMSAX c SMOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund (SMOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMSAXSMOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.29

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.21

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.46

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

9.83

+4.16

SMSAX vs. SMOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMSAX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMOAX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMSAX и SMOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMSAX и SMOAX

Максимальная просадка SMSAX за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки SMOAX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSAX и SMOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMSAXSMOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.98%

-37.80%

+26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-4.26%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.93%

-5.03%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.79%

-16.63%

+7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.98%

-16.94%

+5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.16%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-4.35%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.06%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SMSAX и SMOAX

SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund (SMOAX) имеют волатильность 1.16% и 1.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMSAXSMOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.14%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

3.73%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.66%

4.60%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

6.04%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

6.11%

-1.47%

Сравнение комиссий SMSAX и SMOAX

SMSAX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SMOAX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMSAX и SMOAX

Дивидендная доходность SMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности SMOAX в 3.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMOAX
SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund		3.14%3.17%3.49%2.68%9.53%5.06%2.69%3.30%2.38%2.09%2.58%3.02%
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		4.77%5.08%5.54%4.35%2.13%7.61%2.79%1.01%4.94%2.20%0.07%2.66%

Часто задаваемые вопросы

SMSAX and SMOAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMSAX has higher volatility (1.16%) compared to SMOAX (1.14%). In terms of maximum drawdown, SMSAX dropped -10.98% vs SMOAX's -37.80%.

SMOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMSAX и SMOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор