PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMSAX с SITEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMSAX с SITEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMSAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund) and SITEX (SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund) are both mutual funds - SMSAX is a Multistrategy fund managed by SEI, while SITEX is a Emerging Markets Bonds fund managed by SEI. Over the past 10 years, SMSAX returned 4.64%/yr vs 3.28%/yr for SITEX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SMSAX charges 1.35%/yr vs 1.36%/yr for SITEX.

Доходность

Сравнение доходности SMSAX и SITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMSAX показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у SITEX с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции SMSAX превзошли акции SITEX по среднегодовой доходности: 4.64% против 3.28% соответственно.

SMSAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
3.62%
С начала года
6.43%
1 год
12.04%
3 года*
9.31%
5 лет*
5.05%
10 лет*
4.64%

SITEX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
3.09%
С начала года
4.17%
1 год
14.16%
3 года*
10.10%
5 лет*
3.47%
10 лет*
3.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMSAX и SITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		6.43%10.62%6.42%7.21%-4.95%1.47%12.06%4.85%-3.68%5.26%
SITEX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund		4.17%19.86%2.65%13.56%-15.44%-5.84%4.04%14.37%-8.72%14.26%

Correlation

The correlation between SMSAX and SITEX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г.

0.38

The correlation between SMSAX and SITEX shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с SMSAX:
SMSAX с QRPNXSMSAX с VOOSMSAX с QSPIXSMSAX с QRPRXSMSAX с SEIMXSMSAX с FCRIXSMSAX с ENIAX
Часто сравнивают с SITEX:
SITEX с SEDAXSITEX с EIDOXSITEX с BNDSITEX с VTSITEX с VOOSITEX с AGEPXSITEX с IMCDX

Доходность на риск

SMSAX vs. SITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMSAX
Ранг доходности на риск SMSAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SITEX
Ранг доходности на риск SITEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SITEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMSAX c SITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMSAXSITEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.47

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.85

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.61

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

10.09

+3.89

SMSAX vs. SITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMSAX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SITEX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMSAX и SITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMSAX и SITEX

Максимальная просадка SMSAX за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки SITEX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSAX и SITEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMSAXSITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.98%

-45.23%

+34.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-5.56%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.93%

-8.06%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.79%

-28.05%

+19.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.98%

-28.92%

+17.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.45%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-6.59%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.43%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SMSAX и SITEX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) составляет 1.16%, в то время как у SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что SMSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMSAXSITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.36%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

5.17%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.66%

5.89%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

7.14%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

8.42%

-3.78%

Сравнение комиссий SMSAX и SITEX

SMSAX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии SITEX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMSAX и SITEX

Дивидендная доходность SMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности SITEX в 6.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SITEX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund		6.25%6.27%5.68%5.16%1.62%3.43%0.38%2.18%2.47%3.90%1.58%0.52%
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		4.77%5.08%5.54%4.35%2.13%7.61%2.79%1.01%4.94%2.20%0.07%2.66%

Часто задаваемые вопросы

SMSAX and SITEX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SITEX has higher volatility (1.36%) compared to SMSAX (1.16%). In terms of maximum drawdown, SMSAX dropped -10.98% vs SITEX's -45.23%.

SITEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMSAX и SITEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор