PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLPX с CSUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLPX с CSUIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX).

SMLPX управляется Salient Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2012 г.. CSUIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SMLPX и CSUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLPX и CSUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLPX
Salient MLP & Energy Infrastructure Fund		20.14%5.22%37.87%14.06%14.69%22.69%-17.25%16.36%-18.10%-6.80%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		8.44%14.69%8.74%2.46%-4.89%16.60%-1.29%24.72%-5.52%18.15%

Доходность по периодам

С начала года, SMLPX показывает доходность 20.14%, что значительно выше, чем у CSUIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции SMLPX превзошли акции CSUIX по среднегодовой доходности: 12.19% против 7.83% соответственно.

SMLPX

1 день
-1.05%
1 месяц
1.07%
С начала года
20.14%
6 месяцев
19.06%
1 год
18.71%
3 года*
25.70%
5 лет*
19.94%
10 лет*
12.19%

CSUIX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.36%
С начала года
8.44%
6 месяцев
9.16%
1 год
18.40%
3 года*
11.18%
5 лет*
8.17%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salient MLP & Energy Infrastructure Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Часто сравнивают с SMLPX:
SMLPX с JEPISMLPX с VDESMLPX с KIFAXSMLPX с BGLYXSMLPX с VGENXSMLPX с FSENXSMLPX с VGELX
Часто сравнивают с CSUIX:
CSUIX с SPYCSUIX с XLICSUIX с GLIFXCSUIX с LPXZXCSUIX с GGINXCSUIX с IEYYXCSUIX с TORIX

Сравнение комиссий SMLPX и CSUIX

SMLPX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии CSUIX в 0.86%.

SMLPX
Salient MLP & Energy Infrastructure Fund
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Доходность на риск

SMLPX vs. CSUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLPX
Ранг доходности на риск SMLPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLPX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLPX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLPX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CSUIX
Ранг доходности на риск CSUIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLPX c CSUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLPXCSUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.67

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.21

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.42

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

10.58

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLPX vs. CSUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLPX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа CSUIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLPX и CSUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLPXCSUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.67

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.64

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.58

-0.30

Корреляция

Корреляция между SMLPX и CSUIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLPX и CSUIX

Дивидендная доходность SMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности CSUIX в 7.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLPX
Salient MLP & Energy Infrastructure Fund		3.74%4.45%4.48%5.75%2.19%3.69%5.82%4.54%6.21%6.09%6.31%8.63%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		7.76%8.41%2.58%2.53%3.91%3.25%1.64%1.83%2.45%5.12%2.35%6.52%

Просадки

Сравнение просадок SMLPX и CSUIX

Максимальная просадка SMLPX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки CSUIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLPX и CSUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLPXCSUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.06%

-52.01%

-21.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-7.99%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.32%

-20.01%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.49%

-35.01%

-25.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-4.36%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.46%

-8.21%

-19.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

1.82%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLPX и CSUIX

Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что SMLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLPXCSUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.24%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

6.90%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

11.49%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

12.86%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.34%

14.88%

+9.46%