PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLP.DE с P500.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLP.DE с P500.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE).

SMLP.DE и P500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLP.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar MLP Composite. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. P500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLP.DE и P500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLP.DE и P500.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc		16.73%-9.11%28.88%15.48%39.72%46.65%-37.48%12.48%-11.75%-19.80%
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		-2.76%4.88%32.56%22.69%-14.05%41.05%7.04%34.88%-0.84%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, SMLP.DE показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у P500.DE с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции SMLP.DE уступали акциям P500.DE по среднегодовой доходности: 9.30% против 13.87% соответственно.

SMLP.DE

1 день
-3.96%
1 месяц
-1.51%
С начала года
16.73%
6 месяцев
15.48%
1 год
-1.87%
3 года*
15.78%
5 лет*
20.74%
10 лет*
9.30%

P500.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.60%
3 года*
16.22%
5 лет*
12.37%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с SMLP.DE:
SMLP.DE с XUEN.DESMLP.DE с IS0D.DESMLP.DE с SPYN.DESMLP.DE с WNDY.DESMLP.DE с V0IH.DESMLP.DE с LYM9.DESMLP.DE с WDNR.DE
Часто сравнивают с P500.DE:
P500.DE с SPYP500.DE с D500.DEP500.DE с CSPX.ASP500.DE с GSPX.LP500.DE с SPY5.DEP500.DE с VOOP500.DE с D5BM.DE

Сравнение комиссий SMLP.DE и P500.DE

SMLP.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%.

SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

SMLP.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLP.DE
Ранг доходности на риск SMLP.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLP.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLP.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
P500.DE
Ранг доходности на риск P500.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P500.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P500.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P500.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P500.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P500.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLP.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLP.DEP500.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

0.62

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

0.93

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.14

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.40

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

8.15

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLP.DE vs. P500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLP.DE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа P500.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLP.DE и P500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLP.DEP500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.62

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.80

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.85

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.95

-0.86

Корреляция

Корреляция между SMLP.DE и P500.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLP.DE и P500.DE

Ни SMLP.DE, ни P500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMLP.DE и P500.DE

Максимальная просадка SMLP.DE за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки P500.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLP.DE и P500.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLP.DEP500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.34%

-33.78%

-45.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-8.39%

-6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-23.34%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.25%

-33.78%

-42.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-4.97%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.92%

-3.89%

-22.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

2.09%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLP.DE и P500.DE

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что SMLP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с P500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLP.DEP500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

3.64%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

8.60%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

17.10%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

15.20%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

16.12%

+12.61%