PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLP.DE с G1CD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLP.DE с G1CD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMLP.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc) and G1CD.DE (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds from Invesco - SMLP.DE tracks the Morningstar MLP Composite while G1CD.DE tracks the WilderHill New Energy Global Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMLP.DE returned 15.69%/yr vs 5.13%/yr for G1CD.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SMLP.DE charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for G1CD.DE.

Доходность

Сравнение доходности SMLP.DE и G1CD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLP.DE показывает доходность 21.07%, что значительно ниже, чем у G1CD.DE с доходностью 35.16%.

SMLP.DE

1 день
-0.67%
1 месяц
3.80%
С начала года
21.07%
6 месяцев
13.97%
1 год
14.90%
3 года*
15.69%
5 лет*
18.35%
10 лет*
6.71%

G1CD.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
3.04%
С начала года
35.16%
6 месяцев
36.31%
1 год
84.42%
3 года*
5.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLP.DE и G1CD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc		21.07%-9.11%28.88%15.48%22.29%
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		35.16%28.09%-22.10%-13.60%-7.76%

Correlation

The correlation between SMLP.DE and G1CD.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.25

The correlation between SMLP.DE and G1CD.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SMLP.DE:
SMLP.DE с XUEN.DESMLP.DE с IS0D.DESMLP.DE с SPYN.DESMLP.DE с WNDY.DESMLP.DE с LYM9.DESMLP.DE с V0IH.DESMLP.DE с WDNR.DE
Часто сравнивают с G1CD.DE:
G1CD.DE с SMLD.DEG1CD.DE с WELP.DEG1CD.DE с SPYN.DEG1CD.DE с AMEE.DEG1CD.DE с LOGS.DEG1CD.DE с XDG7.DEG1CD.DE с D500.DE

Доходность на риск

SMLP.DE vs. G1CD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLP.DE
Ранг доходности на риск SMLP.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLP.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLP.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLP.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLP.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLP.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
G1CD.DE
Ранг доходности на риск G1CD.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G1CD.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLP.DE c G1CD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLP.DEG1CD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
3.90

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
4.70

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.62

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

7.85

-6.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.20

27.83

-24.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLP.DE vs. G1CD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLP.DE на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа G1CD.DE равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLP.DE и G1CD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLP.DEG1CD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

3.90

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.07

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SMLP.DE и G1CD.DE

Максимальная просадка SMLP.DE за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки G1CD.DE в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLP.DE и G1CD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLP.DEG1CD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.34%

-64.00%

-15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-10.60%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-52.73%

+30.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-16.50%

+13.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.61%

-35.01%

+9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

3.00%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLP.DE и G1CD.DE

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) составляет 5.21%, в то время как у Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что SMLP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G1CD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLP.DEG1CD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

8.16%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

14.33%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

21.33%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

25.12%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.59%

25.12%

+3.47%

Сравнение комиссий SMLP.DE и G1CD.DE

SMLP.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии G1CD.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLP.DE и G1CD.DE

SMLP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность G1CD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

ПозицияTTM2025202420232022
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.52%2.08%1.37%0.70%0.09%
SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMLP.DE and G1CD.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMLP.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMLP.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for G1CD.DE.

SMLP.DE tracks Morningstar MLP Composite, while G1CD.DE tracks WilderHill New Energy Global Innovation. Their fees differ too: 0.50% for SMLP.DE and 0.60% for G1CD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLP.DE и G1CD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор