PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLN.DE с XNKY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLN.DE с XNKY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMLN.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) and XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) are both Japan Equities funds - SMLN.DE tracks the JPX-Nikkei 400 while XNKY.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLN.DE returned 9.82%/yr vs 12.43%/yr for XNKY.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SMLN.DE charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for XNKY.DE.

Доходность

Сравнение доходности SMLN.DE и XNKY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLN.DE показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у XNKY.DE с доходностью 32.35%.

SMLN.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
2.39%
С начала года
15.87%
6 месяцев
15.98%
1 год
29.39%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.82%
10 лет*
8.93%

XNKY.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
7.59%
С начала года
32.35%
6 месяцев
30.39%
1 год
60.72%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLN.DE и XNKY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMLN.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		15.87%12.69%12.93%16.15%-11.17%8.51%8.71%
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF		32.35%16.16%14.34%18.03%-15.35%3.16%13.56%

Correlation

The correlation between SMLN.DE and XNKY.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2020 г.

0.90

The correlation between SMLN.DE and XNKY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF

Часто сравнивают с SMLN.DE:
SMLN.DE с FBT.LSMLN.DE с SPYGSMLN.DE с VJPN.DESMLN.DE с JP40.DESMLN.DE с ETLR.DESMLN.DE с WTDX.DESMLN.DE с PR1J.DE
Часто сравнивают с XNKY.DE:
XNKY.DE с SXRZ.DEXNKY.DE с SPYGXNKY.DE с FBT.LXNKY.DE с IWDA.ASXNKY.DE с VJPU.LXNKY.DE с XDJP.DEXNKY.DE с LCUJ.DE

Доходность на риск

SMLN.DE vs. XNKY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLN.DE
Ранг доходности на риск SMLN.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLN.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLN.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLN.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLN.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLN.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XNKY.DE
Ранг доходности на риск XNKY.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNKY.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNKY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNKY.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNKY.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNKY.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLN.DE c XNKY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLN.DEXNKY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.53

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.63

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

4.59

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

13.91

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLN.DE vs. XNKY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLN.DE на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа XNKY.DE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLN.DE и XNKY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLN.DEXNKY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.53

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.74

-0.23

Просадки

Сравнение просадок SMLN.DE и XNKY.DE

Максимальная просадка SMLN.DE за все время составила -28.42%, что больше максимальной просадки XNKY.DE в -21.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLN.DE и XNKY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLN.DEXNKY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.42%

-21.47%

-6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-12.99%

+3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.55%

-20.16%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-21.15%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.43%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-7.84%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.29%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLN.DE и XNKY.DE

Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) составляет 3.44%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что SMLN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNKY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLN.DEXNKY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

6.59%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

18.61%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

23.59%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

18.57%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

18.42%

-2.20%

Сравнение комиссий SMLN.DE и XNKY.DE

SMLN.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XNKY.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLN.DE и XNKY.DE

Ни SMLN.DE, ни XNKY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SMLN.DE and XNKY.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNKY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNKY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for SMLN.DE.

SMLN.DE tracks JPX-Nikkei 400, while XNKY.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for SMLN.DE and 0.09% for XNKY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLN.DE и XNKY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор