PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLN.DE с SXR6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLN.DE с SXR6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMLN.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) and SXR6.DE (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc) are both Japan Equities funds - SMLN.DE tracks the JPX-Nikkei 400 while SXR6.DE tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLN.DE returned 9.82%/yr vs 4.25%/yr for SXR6.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SMLN.DE charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for SXR6.DE.

Доходность

Сравнение доходности SMLN.DE и SXR6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLN.DE показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у SXR6.DE с доходностью 3.87%.

SMLN.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
2.39%
С начала года
15.87%
6 месяцев
15.98%
1 год
29.39%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.82%
10 лет*
8.93%

SXR6.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
4.16%
С начала года
3.87%
6 месяцев
3.94%
1 год
11.34%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLN.DE и SXR6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLN.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		15.87%12.69%12.93%16.15%-11.17%8.51%4.78%22.29%-10.60%4.74%
SXR6.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc		3.87%6.58%9.11%9.64%-13.84%9.84%6.35%26.72%-10.33%3.99%

Correlation

The correlation between SMLN.DE and SXR6.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.95

The correlation between SMLN.DE and SXR6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SMLN.DE:
SMLN.DE с FBT.LSMLN.DE с SPYGSMLN.DE с VJPN.DESMLN.DE с JP40.DESMLN.DE с ETLR.DESMLN.DE с WTDX.DESMLN.DE с PR1J.DE
Часто сравнивают с SXR6.DE:
SXR6.DE с SXR1.DESXR6.DE с SXR8.DESXR6.DE с ETLR.DESXR6.DE с IUS4.DESXR6.DE с QUEJ.DESXR6.DE с 3JPN.DESXR6.DE с JSRI.DE

Доходность на риск

SMLN.DE vs. SXR6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLN.DE
Ранг доходности на риск SMLN.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLN.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLN.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLN.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLN.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLN.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SXR6.DE
Ранг доходности на риск SXR6.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR6.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR6.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR6.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR6.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR6.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLN.DE c SXR6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLN.DESXR6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.55

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
0.95

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

0.90

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

2.55

+7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLN.DE vs. SXR6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLN.DE на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа SXR6.DE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLN.DE и SXR6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLN.DESXR6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.55

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.25

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.30

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SMLN.DE и SXR6.DE

Максимальная просадка SMLN.DE за все время составила -28.42%, примерно равная максимальной просадке SXR6.DE в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLN.DE и SXR6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLN.DESXR6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.42%

-27.35%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-11.40%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.55%

-16.29%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-21.32%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.85%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-7.15%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.01%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLN.DE и SXR6.DE

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE) имеют волатильность 3.44% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLN.DESXR6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.60%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

14.77%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

18.63%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

16.54%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

16.77%

-0.55%

Сравнение комиссий SMLN.DE и SXR6.DE

SMLN.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SXR6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLN.DE и SXR6.DE

Ни SMLN.DE, ни SXR6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SMLN.DE and SXR6.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMLN.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMLN.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for SXR6.DE.

SMLN.DE tracks JPX-Nikkei 400, while SXR6.DE tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for SMLN.DE and 0.20% for SXR6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLN.DE и SXR6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор