Сравнение SMLN.DE с IQQJ.DE
SMLN.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) and IQQJ.DE (iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)) are both Japan Equities funds - SMLN.DE tracks the JPX-Nikkei 400 while IQQJ.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLN.DE returned 8.93%/yr vs 8.94%/yr for IQQJ.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SMLN.DE charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for IQQJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности SMLN.DE и IQQJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLN.DE показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у IQQJ.DE с доходностью 16.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMLN.DE имеют среднегодовую доходность 8.93%, а акции IQQJ.DE немного впереди с 8.94%.
SMLN.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 15.98%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 8.93%
IQQJ.DE
- 1 день
- -14.69%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 16.82%
- 1 год
- 31.71%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение доходности по годам SMLN.DE и IQQJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLN.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 15.87% | 12.69% | 12.93% | 16.15% | -11.17% | 8.51% | 4.78% | 22.29% | -10.60% | 9.59% |
IQQJ.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 16.83% | 12.69% | 13.58% | 16.03% | -12.77% | 9.53% | 4.77% | 21.88% | -10.11% | 8.81% |
Correlation
The correlation between SMLN.DE and IQQJ.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2014 г. | 0.98 |
The correlation between SMLN.DE and IQQJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLN.DE vs. IQQJ.DE — Ранг доходности на риск
SMLN.DE
IQQJ.DE
Сравнение SMLN.DE c IQQJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLN.DE | IQQJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.07 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 9.16 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLN.DE | IQQJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.87 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.46 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.47 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.28 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SMLN.DE и IQQJ.DE
Максимальная просадка SMLN.DE за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки IQQJ.DE в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLN.DE и IQQJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLN.DE | IQQJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.42% | -54.99% | +26.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -14.69% | +5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.55% | -16.72% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -19.40% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.42% | -28.02% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -14.69% | +14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -16.84% | +10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 3.33% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLN.DE и IQQJ.DE
Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) составляет 3.44%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) волатильность равна 30.30%. Это указывает на то, что SMLN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLN.DE | IQQJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 30.30% | -26.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 33.04% | -18.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 34.82% | -16.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 21.13% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 18.82% | -2.60% |
Сравнение комиссий SMLN.DE и IQQJ.DE
SMLN.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IQQJ.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLN.DE и IQQJ.DE
SMLN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQJ.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1.52% | 1.79% | 1.48% | 1.42% | 1.76% | 1.16% | 1.40% | 1.41% | 1.44% | 1.23% | 1.21% | 0.57% |
SMLN.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SMLN.DE and IQQJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IQQJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for SMLN.DE.
SMLN.DE tracks JPX-Nikkei 400, while IQQJ.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for SMLN.DE and 0.12% for IQQJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для SMLN.DE и IQQJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор