PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLL с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLL с CSHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLL (Harbor Active Small Cap ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - SMLL is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, SMLL returned -1.64% vs 3.96% for CSHP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SMLL charges 0.80%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности SMLL и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLL показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.63%.

SMLL

1 день
-1.27%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.53%
1 год
-1.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHP

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLL и CSHP

2026 (YTD)20252024
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		1.85%-6.31%10.75%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.63%4.10%1.62%

Correlation

The correlation between SMLL and CSHP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2024 г.

0.02

The correlation between SMLL and CSHP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMLL и CSHP

Секторы
SMLL
CSHP

Промышленность

27.6%

-

Финансовые услуги

19.8%
0.1%

Технологии

18.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Энергетика

6.9%

-

Сырьевые материалы

5.7%

-

Здравоохранение

5.7%

-

Недвижимость

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Промышленность

SMLL
27.6%
CSHP

-

Финансовые услуги

SMLL
19.8%
CSHP
0.1%

Технологии

SMLL
18.0%
CSHP

-

Потребительский циклический сектор

SMLL
10.5%
CSHP

-

Энергетика

SMLL
6.9%
CSHP

-

Сырьевые материалы

SMLL
5.7%
CSHP

-

Здравоохранение

SMLL
5.7%
CSHP

-

Недвижимость

SMLL
4.0%
CSHP

-

Потребительский защитный сектор

SMLL
1.2%
CSHP

-

Коммунальные услуги

SMLL
0.5%
CSHP

-

Коммуникационные услуги

SMLL

-

CSHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Active Small Cap ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с SMLL:
SMLL с RBSMLL с SIXSSMLL с FDMSMLL с CSBSMLL с WINNSMLL с LSEQSMLL с BBSC
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с UESD.LCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BILS

Доходность на риск

SMLL vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLL
Ранг доходности на риск SMLL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLL: 88
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLL c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLLCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
11.91

-12.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
31.26

-31.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

7.44

-6.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

65.71

-65.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

432.16

-432.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLL vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLL и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLLCSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

11.91

-12.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

10.75

-10.59

Просадки

Сравнение просадок SMLL и CSHP

Максимальная просадка SMLL за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLL и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLLCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-0.08%

-23.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-0.06%

-15.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.47%

0.00%

-11.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-0.00%

-8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

0.01%

+7.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLL и CSHP

Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SMLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLLCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

0.07%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

0.24%

+11.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

0.33%

+17.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

0.40%

+19.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

0.40%

+19.99%

Сравнение комиссий SMLL и CSHP

SMLL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLL и CSHP

Дивидендная доходность SMLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности CSHP в 3.92%

ПозицияTTM20252024
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		2.33%2.37%0.52%

Часто задаваемые вопросы

SMLL and CSHP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLL has higher volatility (4.26%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, SMLL dropped -23.56% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -1.64% for SMLL. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -1.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.80% for SMLL.

CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 2.33% for SMLL.

SMLL is categorized as Small Cap Blend Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.80% for SMLL and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLL и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор