Сравнение SMLK.DE с SXRG.DE
SMLK.DE (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) and SXRG.DE (iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)) are both Small Cap Blend Equities funds - SMLK.DE tracks the S&P SmallCap 600 while SXRG.DE tracks the MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLK.DE returned 6.92%/yr vs 7.64%/yr for SXRG.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SMLK.DE charges 0.14%/yr vs 0.43%/yr for SXRG.DE.
Доходность
Сравнение доходности SMLK.DE и SXRG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMLK.DE показывает доходность 15.73%, а SXRG.DE немного выше – 16.26%.
SMLK.DE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 31.00%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
SXRG.DE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 16.26%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 31.93%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам SMLK.DE и SXRG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMLK.DE Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 15.73% | -4.02% | 13.30% | 13.97% | -11.83% | 10.98% |
SXRG.DE iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 16.26% | -1.21% | 15.85% | 13.82% | -12.53% | 8.11% |
Correlation
The correlation between SMLK.DE and SXRG.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between SMLK.DE and SXRG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLK.DE vs. SXRG.DE — Ранг доходности на риск
SMLK.DE
SXRG.DE
Сравнение SMLK.DE c SXRG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLK.DE | SXRG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 5.15 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 15.48 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLK.DE | SXRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.01 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.52 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SMLK.DE и SXRG.DE
Максимальная просадка SMLK.DE за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки SXRG.DE в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLK.DE и SXRG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLK.DE | SXRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -41.79% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -6.17% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.69% | -31.54% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -31.54% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -7.92% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.06% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLK.DE и SXRG.DE
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что SMLK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLK.DE | SXRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.75% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 10.11% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 15.79% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 19.72% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 20.35% | -0.37% |
Сравнение комиссий SMLK.DE и SXRG.DE
SMLK.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SXRG.DE в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLK.DE и SXRG.DE
Ни SMLK.DE, ни SXRG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SMLK.DE and SXRG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SMLK.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMLK.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.43% for SXRG.DE.
SMLK.DE tracks S&P SmallCap 600, while SXRG.DE tracks MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for SMLK.DE and 0.43% for SXRG.DE.
Подберите оптимальное распределение для SMLK.DE и SXRG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор