Сравнение SMLD.DE с EQEU.DE
SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) and EQEU.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged) are both exchange-traded funds - SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite, while EQEU.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLD.DE returned 25.24%/yr vs 14.74%/yr for EQEU.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SMLD.DE charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for EQEU.DE.
Доходность
Сравнение доходности SMLD.DE и EQEU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLD.DE показывает доходность 20.75%, что значительно выше, чем у EQEU.DE с доходностью 17.47%.
SMLD.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 15.33%
EQEU.DE
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- 17.47%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 35.29%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMLD.DE и EQEU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 20.75% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | 49.18% | 62.11% | -27.45% | 24.27% | -4.73% | 3.43% |
EQEU.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged | 17.47% | 18.24% | 24.15% | 51.95% | -36.56% | 27.85% | 45.20% | 34.82% | -4.34% | 5.73% |
Correlation
The correlation between SMLD.DE and EQEU.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г. | 0.20 |
The correlation between SMLD.DE and EQEU.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLD.DE vs. EQEU.DE — Ранг доходности на риск
SMLD.DE
EQEU.DE
Сравнение SMLD.DE c EQEU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLD.DE | EQEU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 3.02 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 10.63 | -8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLD.DE | EQEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 2.27 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.70 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.86 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок SMLD.DE и EQEU.DE
Максимальная просадка SMLD.DE за все время составила -73.78%, что больше максимальной просадки EQEU.DE в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLD.DE и EQEU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLD.DE | EQEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.78% | -37.97% | -35.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -12.02% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.99% | -22.08% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -37.97% | +14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -0.89% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.76% | -8.03% | -9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 3.42% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLD.DE и EQEU.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что SMLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLD.DE | EQEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.77% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 11.98% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.64% | 15.97% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 20.79% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 21.03% | +13.67% |
Сравнение комиссий SMLD.DE и EQEU.DE
SMLD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EQEU.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLD.DE и EQEU.DE
Дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, тогда как EQEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQEU.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.55% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
SMLD.DE and EQEU.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQEU.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQEU.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.
SMLD.DE is categorized as Energy Equities, while EQEU.DE is Nasdaq-100. SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite, while EQEU.DE tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Their fees differ too: 0.50% for SMLD.DE and 0.35% for EQEU.DE.
Подберите оптимальное распределение для SMLD.DE и EQEU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор