Сравнение SMLD.DE с 6PSK.DE
SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) and 6PSK.DE (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite, while 6PSK.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLD.DE returned 15.33%/yr vs 11.43%/yr for 6PSK.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SMLD.DE charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for 6PSK.DE.
Доходность
Сравнение доходности SMLD.DE и 6PSK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLD.DE показывает доходность 20.75%, что значительно ниже, чем у 6PSK.DE с доходностью 24.13%. За последние 10 лет акции SMLD.DE превзошли акции 6PSK.DE по среднегодовой доходности: 15.33% против 11.43% соответственно.
SMLD.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 15.33%
6PSK.DE
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- 24.13%
- 6 месяцев
- 23.56%
- 1 год
- 41.61%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение доходности по годам SMLD.DE и 6PSK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 20.75% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | 49.18% | 62.11% | -27.45% | 24.27% | -4.73% | -12.47% |
6PSK.DE Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF | 24.13% | 16.65% | 20.37% | 8.16% | -8.59% | 17.81% | -10.11% | 20.36% | -4.47% | 9.50% |
Correlation
The correlation between SMLD.DE and 6PSK.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г. | 0.35 |
The correlation between SMLD.DE and 6PSK.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLD.DE vs. 6PSK.DE — Ранг доходности на риск
SMLD.DE
6PSK.DE
Сравнение SMLD.DE c 6PSK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLD.DE | 6PSK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.45 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 4.22 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 16.66 | -14.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLD.DE | 6PSK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 2.57 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.72 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.63 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.41 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SMLD.DE и 6PSK.DE
Максимальная просадка SMLD.DE за все время составила -73.78%, что больше максимальной просадки 6PSK.DE в -42.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLD.DE и 6PSK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLD.DE | 6PSK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.78% | -42.46% | -31.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -9.85% | -4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.99% | -18.73% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -19.59% | -3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.79% | -34.47% | -36.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -3.14% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.76% | -10.36% | -7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 2.50% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLD.DE и 6PSK.DE
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) составляет 5.38%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что SMLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 6PSK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLD.DE | 6PSK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 7.44% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 13.41% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.64% | 16.19% | +10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 16.24% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 18.21% | +16.49% |
Сравнение комиссий SMLD.DE и 6PSK.DE
SMLD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии 6PSK.DE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLD.DE и 6PSK.DE
Дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности 6PSK.DE в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PSK.DE Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF | 2.53% | 3.08% | 3.41% | 4.28% | 5.89% | 3.33% | 2.70% | 2.64% | 2.97% | 2.46% | 1.89% | 3.16% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.55% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
SMLD.DE and 6PSK.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 6PSK.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
6PSK.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.
SMLD.DE is categorized as Energy Equities, while 6PSK.DE is Emerging Markets Equities. SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite, while 6PSK.DE tracks FTSE RAFI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.50% for SMLD.DE and 0.49% for 6PSK.DE.
Подберите оптимальное распределение для SMLD.DE и 6PSK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор